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计量经济学分析题-天津财经大学题库.docVIP

计量经济学分析题-天津财经大学题库.doc

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    分析题一：多元线性回归模型的统计检验与异方差

    DependentVariable:LNY

    Sample:131

    Includedobservations:31

    Variable

    Coefficient

    Std.Error

    t-Statistic

    Prob.??

    C

    1.153994

    0.727611

    1.586004

    0.1240

    LNK

    0.609236

    0.176378

    3.454149

    0.0018

    LNL

    0.360796

    0.201591

    1.789741

    0.0843

    R-squared

    0.809925

    ????Meandependentvar

    7.493997

    AdjustedR-squared

    0.796348

    ????S.D.dependentvar

    0.942960

    S.E.ofregression

    0.425538

    ????Akaikeinfocriterion

    1.220839

    Sumsquaredresid

    5.070303

    ????Schwarzcriterion

    1.359612

    Loglikelihood

    -15.92300

    ????Hannan-Quinncriter.

    1.266075

    F-statistic

    59.65501

    ????Durbin-Watsonstat

    0.793209

    Prob(F-statistic)

    0.000000

    请答复以下问题：

    1．请写出Eviews中得到下列图使用的命令

    根据该图你可以得出什么结论？LnY和lnK呈现线性关系。

    2．根据Eviews输出结果写出回归方程，并说明解释变量的经济意义。

    在职工人数不变的条件下，资产增加1%，工业总产值增加0.61%；

    3．对回归模型进行统计检验。

    〔1〕拟合优度检验

    R2=0.81，在被解释变量lnY的总变差中，有81%可以由解释变量lnK和lnL解释。

    〔2〕变量的显著性检验

    H0：β1=0H1：β1≠0

    拒绝原假设，解释变量lnK是显著的。

    H0：β2=0H1：β2≠0

    无法拒绝原假设，解释变量lnL不显著。

    〔3〕方程的显著性检验

    H0：β1=β2=0H1：βj不全为0

    拒绝原假设，模型表示的线性关系是显著的。

    4．为了检验模型是否存在异方差性，绘制解释变量lnK对残差序列平方的散点图。

    在Eviews中得到该图的命令为：

    〔1〕genre=resid

    〔2〕scatlnke^2

    5．进一步使用White检验模型是否存在异方差性，得到的估计结果如下表所示：

    DependentVariable:E^2

    Method:LeastSquares

    Date:06/20/13Time:22:49

    Sample:131

    Includedobservations:31

    Variable

    Coefficient

    Std.Error

    t-Statistic

    Prob.??

    C

    0.713671

    4.134358

    0.172619

    0.8643

    LNK

    0.082186

    1.902595

    0.043197

    0.9659

    LNL

    -0.445474

    1.988638

    -0.224009

    0.8246

    LNK^2

    -0.007483

    0.253142

    -0.029559

    0.9767

    LNL^2

    -0.021623

    0.309824

    -0.069791

    0.9449

    LNK*LNL

    0.047480

    0.535660

    0.088638

    0.9301

    R-squared

    0.117787

    ????Meandependentvar

    0.163558

    AdjustedR-squared

    -0.058655

    ????S.D.dependentvar

    0.314763

    S.E.ofregression

    0.323863

    ????Akaikeinfocriterion

    0.754992

    Sumsquaredresid

    2.622178

    ????Schwarzcriterion

    1.032538

    Loglikelihood

    -5.702373

    ????Hannan-Quinncriter.

    0.845465

    F-statistic

    0.667567

    ????Durbin-Watsonstat

    0.599976

    Prob(F-statistic)

    0.651557

    根据结果进行White检验。

    H0：同方差H1：异方差

    由于，无法拒绝原假设，即我们认为模型不存在异方差。

    题目中也可能直接给出White检验的结果，根据伴随概率准那么做出判断即可。

    伴随概率为0.6006，大于显著性水平0.05，我们认为模型不存在

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