风险管理 试题及答案 .pdf

《风险管理》（一~三章）

一、单选

1．由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（C）。

A．市场风险B．信用风险C．流动性风险D．操作风险

2．巴塞尔委员会以（D）方式把商业银行面临的风险分为八大类。

A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因

3．(D)是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。

A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲

4.我国要求资本充足率不得低于（C）

A.6%B.7%C.8%D.9%

5.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（A）

A.RAROC=（税后净利润－预期损失）∕非预期损失

B.RAROC=（税后净利润－非预期损失）∕预期损失

C.RAROC=（非预期损失－预期损失）∕税后净利润

D.RAROC=（预期损失－非预期损失）∕税后净利润

6.(C)是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最

终责任。

A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门

7.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是(A)。

A.制作风险清单B.情景分析法C.专家预测法D.录制清单法

8.下列属于商业银行风险管理战略的内容的是(B)。

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A.战略目标和战略方式

B.战略目标和实现路径

C.战略目标和实现方式

D.战略目标和战略管理

9.（C）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。

A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测与报告

10.(C)是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等

措施，进行有效管理和控制的过程。

A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别

11.客户信用评级中，违约概率的估计包括（A）两个层面。

A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概

率

D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率

12．下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（D）。

A．评价主体是商业银行

B．评从目标是客户违约风险．

C．评价结果是信用等级和违约概率

D．评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

13．根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和

高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（A）。

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A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．期限

14．下列指标计算公式中，不正确的是（C）。

A．不良贷款=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100%

B．预期损失率=预期损失÷资产风险暴露×100%

C．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷资产总额×100%

D．贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备÷贷款应提准备×100%

二、多选

1．以下对风险的理解正确的有（BCD）

A．风险就相当于损失

B．风险造成的结果可能是正现的，也可能是负面的收益的概率分布

C．风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性

D．风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的实物发展状态

E．风险是事后概念

2．全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（ABCDE）

A．全球的风险管理体系

B．全面的风险管理范围

C．全程的风险管理过程

D．全新的风险管理办法

E．全员的风险管理文化

3．风险管理与商业银行经营的关系(ABCDE)。

A．承担和管理风险是商业银行的基本职能