管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(22) .pdfVIP

管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.增强企业社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。

（）

正确

错误

答案：错误

解析：虽然增强企业社会责任感不是提高声誉、降低风险的“万能

药”，但负责任的商业银行形象的确有助于增强员工凝聚力、投资者

信心，以及吸引更多优质客户。

2.经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量了商业银行经济资本的

使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。（）

正确

错误

答案：错误

解析：经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量的是经济资本的使用

效益，其表明商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的，正常

情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。

3.内幕交易属于人员因素中的内部欺诈因素。（）

正确

错误

答案：正确

解析：内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律

或公司政策导致的损失事件。其中，内幕交易属于内部欺诈中的盗窃

和欺诈类。

4.洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，

把它变成看似合法资金的行为和过程。（）

正确

错误

答案：正确

解析：洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益

的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收

益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。通常来讲，一个典型

和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。

5.第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动

性风险以及其他实质性风险。（）

正确

错误

答案：正确

解析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动

性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家

银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估

结果。

6.金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，

金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原

因。（）

正确

错误

答案：正确

解析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产

品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由

于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

7.如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于

多头。（）

正确

错误

答案：错误

解析：如果某种外汇的单币种敞口头寸为正值，则说明机构在该币种

上处于多头；如果某种外汇的单币种敞口头寸为负值，则说明机构在

该币种上处于空头。

8.商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过

于关注。（）

正确

错误

答案：错误

解析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济

事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一

是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

9.商业银行的战略风险通常独立于市场、信用、操作、流动性等风

险而单独存在。（）

正确

错误

答案：错误

解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的

过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利

影响的风险。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种

多维风险。

10.久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，

主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（）

正确