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银行从业考试《风险管理（初级）》历年真题及详解

内容简介

本书是银行业专业人员职业资格考试科目“风险管理（初级）”

历年真题及详解电子书。精选近几年考试真题，并根据必威体育精装版版《风险

管理（初、中级适用）》教材和考试大纲的要求及相关法律法规，对

每道题目从难易程度、考察知识点等方面进行全面、细致的解析。

银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》真题及详解

（一）

一、判断题：（共15题，每小题1分，共15分）正确的选A，

错误的选B；不选、错选均不得分。

1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此

操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）

【答案】B

【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信

息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，

金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原

因。（）

【答案】A

【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对

衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，

但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容

忽视。

3商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。

（）

【答案】A

【解析】风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，

是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础

上，最终确定的风险管理的底线。

4商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困

境。（）

【答案】B

【解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管

资本）与风险加权资产之间的比率。以监管资本为基础计算的资本充

足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的

重要工具。金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵

御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经

营状况、经济环境等众多因素有关。

5在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是

指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的

贷款余额之和。（）

【答案】B

【解析】期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，

在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。

6纵向一体化企业集团内部的关联交易主要通过上游企业为下游企

业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）

【答案】B

【解析】纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企

业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供

给销售公司销售。

7行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所

认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。（）

【答案】B

【解析】行业风险分析只能够帮助商业银行对行业整体的系统性

风险有所认识，但行业中的每个企业又都有其各自的特点。

8在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指

导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于

弥补不良贷款专项损失的准备。（）

【答案】B

【解析】贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。一

般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可

能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷

款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失

的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计

提的准备。

9久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主

要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（