银行从业《初级风险管理》复习题集(第1288篇) .pdf

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前

练习

一、单选题

1.下列关于商业银行业务外包的操作风险的说法，错误的是()。

A、外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本

B、商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C、。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相

关法律的责任

D、商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着

保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任

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【知识点】：第6章第4节操作风险缓释

【答案】：B

【解析】：

商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作

风险同时，外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低

成本。从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被包出去。

外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律

的责任。商业银行必须对外包业务的风险进行管理，这些关键过程和核心业务，如账务系

统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。

商业银行仍然是外包过程中出现的操作

2.下列关于信用评分模型的说法，正确的是()。

A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D、信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

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【知识点】：第4章第2节信用风险评估与计量的发展

【答案】：B

【解析】：

信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，故A项错误；从

字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性

不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，

故C项错误；信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时

反映信用状况的变化，故D项错误。因此，本题选择B项。

3.有关市场风险，下面说法错误的是()。

A、利率风险管理已成为我国商业银行市场风险管理的重要内容

B、市场风险具有数据优势和易于计量的特点

C、银行的非交易业务不会发生市场风险

D、市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

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【知识点】：第5章第1节市场风险的特征与分类

【答案】：C

【解析】：

C选项的银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。

4.以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是()。

A、首次提出了资本充足率监管的国际标准

B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束

C、提出市场风险的资本要求

D、提出合格监管资本的范围

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【知识点】：第3章第1节资本管理和风险管理的关系

【答案】：B

【解析】：

ACD选项中的内容《巴塞尔资本协议》当中就已提出，《巴塞尔新资本协议》是继《巴

塞尔资本协议》强调了商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束，

考生需了解。

5.()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面

评价的风险

A、操作风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

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【知识点】：第9章第1节声誉风险识别

【答案】：C

【解析】：

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行

负面评价的风险。商业银行必须重视声誉风险管理，其他类型风险的发生均有可能引发商业

银行的声誉风险问题。

6.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是(