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银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷8

(总分：296.00，做题时间：90分钟)

一、单选题(总题数：91，分数：182.00)

1.单选题本大题共90小题，每小题0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分

数：2.00）

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解析：

2.2014年4月，中国银监会批准六家银行实施资本管理高级方法，其中不包括()。

（分数：2.00）

A.招商银行

B.建设银行

C.交通银行

D.平安银行√

解析：解析：随着《商业银行资本管理办法(试行)》的实施，我国商业银行也开始逐步采用资本计量高级

方法，提高风险计量的科学性和准确性。2014年4月，中国银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、

建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。

3.商业银行的风险管理策略中，有成本的是()。

（分数：2.00）

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险分散√

解析：解析：风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本。但与集中承担风险可能造成的损

失相比，风险分散策略的成本支出是值得考虑的。

4.商业银行应至少建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期

预警机制为()级。

（分数：2.00）

A.两；两

B.三；两

C.两；三√

D.三；三

解析：解析：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期

风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。

5.()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

（分数：2.00）

A.自我对冲

B.商品对冲

C.期权对冲

D.市场对冲√

解析：解析：风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可分为自

我对冲和市场对冲两种情况。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，

通过衍生产品市场进行对冲。

6.()是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。

（分数：2.00）

A.风险限额说明

B.风险文化说明

C.风险偏好声明√

D.风险管理声明

解析：解析：风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。

7.下列不属于设计良好的风险指标体系应满足的原则的是()。

（分数：2.00）

A.敏感性

B.及时性√

C.可靠性

D.重要性

解析：解析：设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据

口径、门槛值、报告路径等要素。

8.假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款

分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正

常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全

部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年

度的正常贷款迁徙率为()。

（分数：2.00）

A.12．3％

B.2．89％

C.4．38％√

D.6．83％

解析：解析：该行期初正常贷款余额为900+50=950(亿元)，期内减少额为150亿元，期末正常贷款为

950+40=990(亿元)，其中来自原正常贷款的为990一225=765(亿元)，期内贷款迁徙为不良贷款的金额为

950—150一765=35(亿元)，所以正常贷款迁徙率为35／(950一150)×100％≈4．38％。

9.()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

（分数：2.00）

A.资产流动性

B.负债流动性√

C.表内流动性

D.表外流动性

解析：解析：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工