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八月中旬银行从业资格风险管理检测试卷（附答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核

心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资

需求等于（）亿元。

A、300

B、600

C、400

【参考答案】：B

【解析】：根据公式：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额=700-

300=400(亿元)；融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产

=400+200=600(亿元)。所以答案为C。

2、（）

是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A、名义价值

B、公允价值

C、市值重估价值

【参考答案】：A

【解析】：区分这几种价值的含义。名义价值就是账面上的价值，都是

历史成本反映出来的。

3、关于久期缺口，下列叙述不正确的是（）。

A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将

减少

B、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感

C、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积

的差额

【参考答案】：C

【解析】：D项，久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资

产负债率乘积的差额。

4、以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（）

A、洗钱

B、失职违规

C、知识技能匮乏

【参考答案】：A

【解析】：BCD三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失

职违规和知识技能匮乏属于人员因素。故选A。

5、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、

可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了

1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。

A、12.5%

B、17.1%

C、15%

【参考答案】：B

【出处】：2014年下半年《风险管理》真题

【解析】关注类贷款迁徙率＝期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注

类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）×100%＝600/（4500－1000）

＝17.1%。

6、银行风险管理的流程是（）。

A、风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B、风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

C、风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。对商业银行风险管理流程的考查。按照良好的公司

治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、

风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

7、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过

程中，（）。

A、市场价格发生重大变化引起的定价差异

B、由于产品成本增加，出现定价困难

C、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【参考答案】：C

【解析】：交易/定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定导致交

易和定价出现错误。

8、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次

为0．17%，0．60%，0．60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为

（）。

A、0．17%

B、1．36%

C、2．32%

【参考答案】：B

【解析】：CMRn=1-(1-MMR1)×(1-MMR2)×…×(1-MMRn)，式中，CMR为

累计死亡率。MMR为边际死亡率。3年的累计死亡率=1-(1-0．17%)×(1-

0．60%)×(1-0．60%)=1-98．64%=1．36%。C项正确。故本题选C。

9、下列各项不属于违约概率模型的是（）。

A、RiskCalc模型

B、死亡率模型

C、CreditRisk+模型

【参考答案】：C

【解析】：D项，CreditRisk+模型是信用风险组合模型。

10、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况