银行从业《初级风险管理》复习题集(第379篇) .pdf

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前

练习

一、单选题

1.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场()，商业银行

金融债的信用点差相对()。

A、下跌，收缩

B、下跌，扩张

C、上涨，收缩

D、上涨，扩张

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【知识点】：第7章第2节市场流动性分析

【答案】：B

【解析】：

当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行

金融债的信用点差相对扩张。当某个银行出现不利传闻，陷入流动性困境的时候，该银行的

股票价格相对其他银行下跌，该银行发行的金融债信用点差相对其他银行快速扩大。

2.损失数据收集的原则不包括()。

A、重要性原则

B、准确性原则

C、统一性原则

D、客观性原则

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【知识点】：第6章第3节损失数据收集

【答案】：D

【解析】：

损失数据收集的原则包括：重要性原则；准确性原则；统一性原则；谨慎性原则；全面

性原则。

3.商业银行风险管理的主要策略不包括()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险隐藏

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【知识点】：第1章第2节商业银行风险管理的策略

【答案】：D

【解析】：

商业银行风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。考生

在复习做题的过程中，稍加留意，便可分辨出风险隐藏是从没有出现过的说法。

4.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑

多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。

A、累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500

B、累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100

C、累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300

D、累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300

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【知识点】：第5章第2节市场风险计量方法

【答案】：B

【解析】：

累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总

额与空头总额之差。

5.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()。

A、违反监管规定

B、动力输送中断

C、声誉受损

D、黑客攻击

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【知识点】：第6章第1节操作风险特征和分类

【答案】：C

【解析】：

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成

损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和策略风险。

故选C项。

6.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性

资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A、大于

B、小于

C、等于

D、以上都不对

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【知识点】：第7章第2节现金流分析

【答案】：A

【解析】：

流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。

7.抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的()。

A、文件合同缺陷

B、财务／会计错误

C、结算支付错误

D、产品设计缺陷

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【知识点】：第6章第1节操作风险特征和分类

【答案】：A

【解析】：

抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。

8.银行的存贷款业务应归()账簿。

A、基本

B、银行

C、交易