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银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷18

(总分：240.00，做题时间：90分钟)

一、{{B}}单选题本大题共90小题0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合

题目要求。{{/B}}(总题数：80，分数：160.00)

1.银监会提出的良好银行监管标准不包括()。

（分数：2.00）

A.鼓励公平竞争，反对无序竞争

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.高效、节约地使用一切监管资源

D.减少一切限制，让银行充分自由发展√

解析：解析：对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制，而不是减少一切

限制。

2.下列关于市场风险的说法，不正确的是()。

（分数：2.00）

A.市场风险具有明显的系统性风险特征

B.市场风险适于采用量化技术加以控制

C.市场风险主要来自市场√

D.市场风险难以通过分散化投资完全消除

解析：解析：市场风险主要来自所属经济体系。

3.在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是()。

（分数：2.00）

A.股本收益率(ROE)

B.资产收益率(ROA)

C.加权收益率(WR)

D.经风险调整的资本收益率(RAROC)√

解析：解析：采用经风险调整的业绩评估法来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平已经成为国际先进

银行的通行做法。

4.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以

内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

（分数：2.00）

A.直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者√

B.直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者

C.直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者

D.直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者

解析：解析：主要投资者是指直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者。

5.下列关于国别风险的说法不正确的是()。

（分数：2.00）

A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险

B.国别风险的评估指标有三种

C.国别风险在债权人的控制范围内√

D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现

解析：解析：国别风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。

6.流动性比率／指标法的缺点是()。

（分数：2.00）

A.历史数据

B.计算复杂

C.静态评估√

D.以上均不正确

解析：解析：流动性比率／指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况：缺

点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

7.商业银行的风险暴露分类不包括()。

（分数：2.00）

A.普通企业类√

B.金融机构类

C.公司类

D.零售类和合格循环零售类

解析：解析：在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含

银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和一般公司)、零售类(含个人住房抵押贷款、合格循

环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购人应收款及资产证券化)。

8.在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是

()。

（分数：2.00）

A.敏感负债

B.脆弱资金

C.平均存款√

D.核心存款

解析：解析：商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类，敏感负债；第二类，脆弱资金；第三类，

核心存款。

9.行业环境风险因素不包括()。

（分数：2.00）

A.宏观经济周期

B.财政货币政策

C.产业政策

D.产业成熟度√

解析：解析：产业成熟度是行业经营风险因素。

10.清晰的声誉风险管理流程不包括()。

（分数：2.00）

A.声誉风险识别

B.外部审计√

C.声誉风险评估

D.监测和报告

解析：解析：外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、

声誉风险评估