银行业专业人员职业资格初级(风险管理)模拟试卷17(题后含答案及.pdf

银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷17(题后含答案

及解析)

题型有：1.单选题2.多选题3.判断题

单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的四

个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．下列关于风险的说法中，不正确的是()。

A．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B．没有风险就没有收益

C．风险和损失是一种状态

D．风险不等同于损失本身

正确答案：C

解析：风险和损失描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。

2．商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适

用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的()。

A．行业风险

B．客户风险

C．竞争对手风险

D．技术风险

正确答案：D

解析：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的

适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的技术风险。

3．经济风险属于()。

A．法律风险

B．市场风险

C．信用风险

D．国别风险

正确答案：D

解析：国别风险主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。

4．()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的

风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A．衍生品对冲

B．非自我对冲

C．自我对冲

D．市场对冲

正确答案：D

解析：市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲

的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

5．久期缺口的绝对值()，利率变化对商业银行的流动性的影响越显

著。

A．越大

B．越小

C．为零

D．无法判断

正确答案：A

解析：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响

越大，对其流动性的影响也越显著。

6．经济资本主要用于规避银行的()。

A．非预期损失

B．预期损失

C．大规模损失

D．普通性损失

正确答案：A

解析：经济资本是针对非预期损失的。

7．()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指

标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A．信用风险识别

B．信用风险度量

C．信用风险监测

D．信用风险控制

正确答案：C

8．巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险

管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。

A．操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分

布

B．由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风

险

C．商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

D．由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

正确答案：B

解析：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外

部事件而导致的直接或间接损失的风险。

9．操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要

有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行

操作风险管理指引》《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。

A．证监会

B．中国人民银行

C．银监会

D．中国银行

正确答案：C

解析：操作风险主要执行的是银监会的一系列监管规定，主要有《关于加大

防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险十三条”)、