管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(801) .pdfVIP

管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户

不同，市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普

遍性。（）

正确

错误

答案：错误

解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账

户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有

普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。

2.在《统一资本计量和资本标准的国际协议（修订框架）》中，最

低资本充足率要求、监管部门监督检查和市场约束形成其三大支柱。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：2004年，巴塞尔委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际

协议（修订框架）》，提出了以最低资本充足率要求、监管部门监督

检查和市场约束三大支柱为特色的新资本协议框架。2006年发布的

《巴塞尔新资本协议》（巴塞尔协议Ⅱ）增加了对交易账户和双重违

约的处理。

3.纵向一体化企业集团内部的关联交易主要通过上游企业为下游企

业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）

正确

错误

答案：错误

解析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下

游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售

公司销售。

4.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的稳定性和

负债的流动性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）

正确

错误

答案：正确

解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，

用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资

金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资

产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡

点。

5.商业银行资产的久期越长，其资产价值变动的幅度越大，即利率

风险越大。（）

正确

错误

答案：正确

解析：当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市

场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价

值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

6.风险价值现已成为计量市场风险的主要指标。（）

正确

错误

答案：正确

解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇

率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸

或组合造成的潜在最大损失，它是对未来损失风险的事前预测，考虑

不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有

传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监

控市场风险的主要手段。

7.公共利益集团的持续压力/运动，属于政治风险。（）

正确

错误

答案：正确

解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等

情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

8.在次级类贷款迁徙率指标中，期初次级类贷款期间减少金额，是

指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款不能正常收回、贷款核

销等原因而减少的贷款。（）

正确

错误

答案：错误

解析：期初次级类贷款期间减少金额，是指期初次级类贷款中，在报

告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少

的贷款。

9.无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺

诈引起的操作风险。（）

正确

错误

答案：错误

解析：内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律