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八月银行从业资格《风险管理》考试题（含答案及解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、邓肯·威尔逊开发H{了（）方法。

A、因果关系模型

B、风险诱因

C、风险缓释

【参考答案】：A

【解析】：邓肯威尔逊开发了因果关系模型方法。（杨勇

2、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系

统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

A、数量、复杂性、及时性

B、质量、数量、及时性

C、质量、及时性、便捷性

【参考答案】：B

【解析】：

3、市场准人的主要目标不包括（）。

A、保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B、保护存款者的利益

C、行政复议的依据、标准、程序公开

【参考答案】：C

【解析】：市场准入的原则是公开、公平、公正、效率及便民。其主要

目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。

②维护银行市场秩序。③保护存款者的利益。D项是银行监管公开原则的需求，

不是市场准入的主要目标。故本题选D。

4、战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银

行的声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是（）。

A、战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及

可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

B、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

C、战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层

面

【参考答案】：B

【解析】：商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的

战略规划，并定期进行修正。战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况

和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色，而且应当清晰阐述

实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽

可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。战略规划应当从战略层面开始，

深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。

A、B、D项正确，C项错误。故本题选C。

5、风险水平类指标不包括（）。

A、核心负债比率

B、关注类贷款迁徙率

C、不良贷款拨备覆盖率

【参考答案】：B

【解析】：风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风

险指标和流动性风险指标，A项是流动性风险指标；BD两项属于信用风险指

标；C项属于风险迁徙类指标。

6、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A、监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主

要实行强制性的监管干预措施

B、资本充足率=（总资本-对应资本扣减项）/（信用风险加权资产

+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求）

C、一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣减项）/（信用风险加权资

产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求）

【参考答案】：A

【解析】：监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、

二、三、四类，分别采取监管干预措施，以提高不同类别商业银行的资本充

足率水平。依据监管干预的强度不同，监管干预措施主要分为预警性监管干

预措施和强制性监管干预措施两大类。其中，对一、二类银行，监管部门主

要实行预警性的监管干预措施；对三、四类银行监管部门既实行预警性的监

管干预措施，又实行强制性的监管干预措施。

7、商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。

A、加强对风险的监测

B、制定战略风险的应急方案

C、制定以风险为导向的战略规划

【参考答案】：C

【解析】：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，

并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因

素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务

分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来

的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后，战略规划始于宏观

战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。

8、核心负债比率中核心负债的定义为（）。

A、活期存