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XXX风险管理策略、风险偏好、重大风险

管理政策和程序

XXX风险管理策略、风险偏好

以及重大风险管理政策和程序

为提高风险管理能力和水平，建立风险管理的长效机制，

根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指

引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章

程》，结合本行风险管理实际，特制定本行风险管理策略、风

险偏好以及重大风险管理政策和程序。

一、风险管理策略

本行的风险管理策略主要包括：风险分散、风险对冲、风

险转移、风险规避、风险补偿五个方面。

一）风险分散：即通过多样化投资来分散和降低风险的方

法。在经营中不应集中于同一业务、同一性质或同一地域的客

户，使客户多样化，从而分散和降低风险。

二）风险对冲：即通过投资或购买与标的资产收益波动相

关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险。

三）风险转移：即通过购买某种金融产品或采取其他合法

的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法，

可分为保险转移和非保险转移（如担保）。

四）风险规避：即经由过程拒绝或退出某一营业或市场，

以免承担该营业或市场具有的风险。

五）风险补偿：即对于无法经由过程风险分散、对冲或转

移进行管理，并且又无法规避、不得不承担的风险，可以在交

易价格上附加风险溢价，即经由过程提高风险回报的方式，事

前（丧失发生以前）对风险承担的价格补偿。

二、风险管理流程。

本行按照公司治理结构和内部控制体制，将风险管理流程

分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

一）风险识别：指借助于各种分析方法,对面临的、以及

潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正

在或将要面临的风险。

二）风险计量：指根据不同的业务性质、规模和复杂程度，

对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提

和参数，计量所承担的所有风险，并采用压力测试等其他分析

手段进行补充。

三）风险监测：指经由过程监测各类可量化的关键风险目

标以及不可量化的风险因素的变革和开展趋势，确保风险在进

一步恶化之前，向相关部门报告，并随时关注采取的风险管理、

控制措施的完成质量、结果。

四）风险控制：指对经过识别和计量的风险采取分散、对

冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

三、风险管理系统