2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷A卷附答案 .pdfVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合

试卷A卷附答案

单选题（共50题）

1、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险

【答案】B

2、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

【答案】D

3、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准

确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次

【答案】C

4、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和

投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面

分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型

【答案】D

5、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿

景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银

行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左

【答案】A

6、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额

【答案】A

7、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予

合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期

【答案】C

8、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的

是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划

【答案】B

9、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零

息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有

者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约

概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

【答案】B

10、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数

额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

11、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报

告的需要

【答案】A

12、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失

【答案】A

13、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来

得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该

笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈

【答案】A

14、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约

损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，

违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损

失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元

【答案】A

15、行为风险的定义把______放在了核心位