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2024年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库

单选题（共45题）

1、（2018年真题）下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是（）。

A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不

力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】D

2、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。

A.20世纪60年代以前

B.20世纪60年代

C.20世纪70年代

D.20世纪80年代

【答案】B

3、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非

预期损失而应该持有的资本金是()。

A.核心资本

B.信用风险经济资本

C.监管资本

D.风险加权资本

【答案】B

4、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手

段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风

险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风

险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。

A.国别限额

B.行业限额

C.政府限额

D.客户限额

【答案】D

5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，

负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3

年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体

价值约（）。

A.减少22亿元

B.增加22亿元

C.增加26亿元

D.减少26亿元

【答案】B

6、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。

A.财务报表分析

B.期望分析

C.财务比率分析

D.现金流量分析

【答案】B

7、2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为

可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少

了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（）。

A.30.0％

B.40.0％

C.75.0％

D.80.0％

【答案】C

8、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。

A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷

款，属于可疑类贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因

素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应进行分类

D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款

【答案】A

9、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额为300亿

元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。

A.400

B.600

C.800

D.1000

【答案】D

10、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成

本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

【答案】D

11、市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

A.基本账户

B.银行账户和交易账户

C.交易账户

D.银行账户

【答案】B

12、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，()是最容易引起操作风险的

业务环节。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

13、（2018年真题）下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是

（）。

A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施

B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流

动性状态

C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行

所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理

D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金

【答案】C

14、银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。

A.市场接触

B.交易对手

C.货币

D.金融工具

【答案】A

15、客户存款金额为5000万元，期限为5年，2年后可提