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2024年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试

试卷A卷含答案

单选题（共45题）

1、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

【答案】A

2、（2018年真题）（）是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能

力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导

致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

A.低国别风险

B.中等国别风险

C.高国别风险

D.较低国别风险

【答案】D

3、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益

B.高风险高收益、低风险低收益

C.低风险高收益

D.高风险低收益

【答案】B

4、金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管

理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】D

5、健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。

A.自觉管理

B.系统管理

C.微观管理

D.非系统管理

【答案】D

6、下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.进行国别风险管理评估

C.做好应急准备

D.将国别风险管理纳入部分风险管理体系

【答案】A

7、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银行用

来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

A.银行股本

B.银行的实收资本

C.上一年度的银行资本

D.预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)

【答案】D

8、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民

币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为

（）。

A.3.00%

B.3.63%

C.4.00%

D.4.75%

【答案】C

9、商业银行风险管理的核心要素不包括（）。

A.价格确认

B.降低风险

C.技术支持

D.模型创新

【答案】B

10、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.监事会

【答案】B

11、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等

级的客户．其资产组合的总体风险一般会（）。

A.降低

B.负相关

C.增加

D.不变

【答案】A

12、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价

和相应的违约率。

A.Ahman的Z记分模型

B.RiskCalc模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型

【答案】C

13、《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的

违约风险随信用等级的下降而呈现()的趋势。

A.加速下降

B.减速下降

C.加速上升

D.减速上升

【答案】C

14、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货

【答案】B

15、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】C

16、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。

A.本票、汇款、信用证

B.本票、信用证、托收

C.汇款、信用证、托收

D.汇票、信用证、支票

【答案】C

17、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业

因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中

“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。

A.外部环境评估

B.行业因素评估

C.决策者因素评估

D.其他相关因素评估

【答案】B

18、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超