计量经济学 第2版 课件 第10章 向量自回归.pdf

ECONOMETRICS

第10章

教01了解向量自回归模型的基本概念

学

目02了解向量自回归模型的估计原理

的

03掌握向量自回归模型的检验方法

和

要04掌握向量自回归模型的应用方法

求

05掌握向量自回归的EVIEWS软件实现

课01向量自回归模型概述

程02向量自回归模型的估计

内

容03向量自回归模型的检验

04向量自回归模型的应用

引子：文化产业与经济增长存在相互促进关系吗？

文化产业是第三产业的重要组成部分，具有知识密集性强、经济附加值高、资源消耗性低等特

征。理论研究和发达国家的经验表明，大力发展文化产业，不仅可以直接拉动经济增长，而且它又可

以通过优化产业结构、提高整体经济效率进而间接促进经济增长；反过来，经济增长迅速、经济规模

扩大，既可以为文化产业发展提供雄厚资金、又可以为文化产业发展提供需求动力。

目前，文化产业作为战略新兴产业各地都在加快推进发展。在我国区域经济发展，文化产业与经

济增长之间是否存在相互促进、相互制约关系？两者之间存在着怎样的动态联系？等等，这些问题需

要从定量角度进行测度分析，以便为政府制定相关政策提供依据。

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10.1向量自回归（VAR）模型概述

10.1.1模型基本形式

假设存在一个时序系统内包含时序变量，分别为，，…，。每个时序变量都受其

自身的滞后项以及系统其它变量滞后项的影响，于是一个包含变量、滞后期为的模

型的基本形式为：

=0+11,1+...+11,+...+,1+...+,+

=0+11,1+...+,+...+,1+...+,+

...

=0+11,1+...+11,+...+,1+...+,+

其中，示第个方程的内生变量；0表示第方程的常数项；表示第方程第个内

生变量滞后的系数；表示模型中第方程的随机扰动项且满足经典假定，但各个方

程之间的随机扰动项可以存在同期相关性，即当=，（）；当≠，（

）=0

。

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模型基本形式

进一步将上式改写成矩阵形式：

0111

=0+11⋅,1+⋯+1⋅,+⋯+

⋮⋮⋮⋮⋮

0111

将同期的滞后内生变量用矩阵反映：

01121⋯