2021年7月银行从业资格《风险管理》天天练(附答案和解析) .pdfVIP

七月银行从业资格《风险管理》天天练（附答案和解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的

组合限额设定维度。

A、行业等级

B、担保

C、授信额度

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行

业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。

2、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A、信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B、信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

C、信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

【参考答案】：C

【解析】：信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减

少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。

3、某1年期零息债券的年收益率为16.8%。假设债务人违约后的违约损

失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模

型得到上述债券在1年内的非违约概率约为（）。

A、0.02

B、0.88

C、0.98

【参考答案】：B

【解析】：零息债券的回收率=1-违约损失率=1-80%=20%。设P为该债券

1年内的非违约概率，根据KPMG风险中性定价模型有，P（1+16.8%）+（1-P）

（1+16.8%）×20%=1+6%，则可计算出P≈0.88。

4、（）中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

A、基本指标法

B、高级计量法

C、替代标准法

【参考答案】：A

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

【解析】商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险

资本要求。基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

5、对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（）。

A、动产留置

B、外资企业连带责任保证

C、支票、汇票、本票等的抵押

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。考查商业银行的担保方式。对于商业银行来说，一

般不采用动产留置的担保方式。

6、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业

银行流动性越差的是（）。

A、现金头寸指标

B、贷款总额与核心存款的比率

C、贷款总额与总资产的比率

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。现金头寸指标越高意味着商业银行满足即时现金需

要的能力越强；核。存款比例高的商业银行流动性也相对较好；贷款总额与

核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对

越小；贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差。

7、久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（）

A、利率

B、股票指数

C、商品价格指数

【参考答案】：A

【解析】：久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。

8、（）

是目前操作风险识别与评估的主要方法中适用最广泛、最成熟的。

A、自我评估法

B、流程图

C、情景分析

【参考答案】：A

【解析】：通过一句话记住操作风险识别与评估的三个方法：“自我”

按照“流程图”收集“损失事件数据”。

9、资本收益率的计算公式为（）。

A、RAROC=(EL-NI)/UL

B、RAROC=(NI-EL)/UL

C、RAROC=(EL-UL)/NI

【参考答案】：B

【解析】：在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使

用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，

其计算公式如下：RAROC=(NI-EL)/UL。其中，M为税后净利润，EL为预期损

失，UL为非预期损失或经济资本。C项正确。故本题选C。

10、下列各项不属于关键风险指标的是（）。

A、交易量

B、董事会水平

C、客户满意度