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2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理综合

检测试卷A卷含答案

单选题（共50题）

1、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。

A.风险限额是风险偏好传导的重要手段

B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制

上（下）限

D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

【答案】D

2、预期损失率的计算公式表示为（）。

A.预期损失率=预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率=预期损失/负债总额

D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

【答案】D

3、CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.资产组合理论

B.CAPM模型

C.默顿期权定价理论

D.多因素模型

【答案】C

4、（2019年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根

据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的

总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（）原则。

A.匹配性

B.全覆盖

C.独立性

D.有效性

【答案】D

5、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东

受到平等的待遇

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创

造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

【答案】A

6、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客

户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该

（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.商业银行

B.客户

C.商业银行和客户

D.中国银行业协会

【答案】A

7、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环

境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和

在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未

来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。

A.合规风险

B.流动性风险

C.国家风险

D.战略风险

【答案】D

8、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.充分

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

9、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动

性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（）。

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

【答案】B

10、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。

A.必须每季度披露风险管理政策

B.必须提高信息披露的相关性

C.必须保持合理频度

D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

【答案】A

11、定期压力测试原则上至少（）年一次。

A.半

B.一

C.二

D.三

【答案】B

12、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是

（）。

A.两者所要达到的目标不同

B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理

C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理

D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持

【答案】B

13、()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商

业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】C

14、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于

显著分散和降低流动性风险。

A.大额公司／机构；大型商业银行；中小企业

B.大额公司／机构；中小商业银行；中小企业

C.中小企业；大型商业银行；大额公司／机构

D.中小企业；中小商业银行；