2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点.pdfVIP

2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理基础

试题库和答案要点

单选题（共50题）

1、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。

A.客观性、全面性、动态性、标准化

B.客观性、全面性、静态性、标准化

C.主观性、全面性、动态性、标准化

D.主观性、全面性、静态性、标准化

【答案】A

2、（2020年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是

（）.

A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征

B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准

C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两

个部分

D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项

【答案】D

3、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万

元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门

的投资组合百分比收益率是()。

A.35％

B.33％

C.34％

D.23％

【答案】B

4、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括

()。

A.市场

B.银行

C.监管机构

D.客户

【答案】D

5、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

【答案】D

6、在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()。

A.银行内部制衡关系

B.管理信息系统

C.监督考核机制

D.外部经营环境

【答案】D

7、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到

期日之前支付的金额()，则久期的绝对值()，表明利率变动将会对银行的经

济价值产生较大的影响。

A.越大：越低

B.越小；越高

C.越小；越低

D.越大；越高

【答案】B

8、假定某企业2014年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产

总额为l70万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。

A.47％

B.56％

C.63％

D.79％

【答案】B

9、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。

A.董事会

B.高级管理层

C.监事会

D.股东大会

【答案】A

10、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具

有的对冲特性进行风险对冲是()。

A.组合风险对冲

B.商品风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

【答案】C

11、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是()。

A.全面了解客户的声誉信誉问题

B.明确商业银行的战略愿景和价值理念

C.培养开放、互信、互助的机构文化

D.建立公平的奖惩机制

【答案】A

12、声誉风险管理的最佳实践操作是（）。

A.推行全面的风险管理理念和确保各类风险被正确识别、优先排序

B.制定声誉风险应急处理计划并努力保证实施效果

C.改善声誉风险监测指标体系并定期提交声誉风险报告

D.定期进行自我评估，综合采用因果分析法、情景分析法等对声誉风险进行分

析评估

【答案】A

13、风险识别的主要方法不包括（）。

A.失误树分析法

B.专家调查列举法

C.专家预测法

D.分解分析法

【答案】C

14、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】D

15、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量

【答案】D

16、下列关于敏感性分析的说法错误的是（