银行从业《初级风险管理》复习题集(第1881篇) .pdfVIP

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前

练习

一、单选题

1.下列各项中，不属于失职违规情形的是()。

A、对客户进行误导

B、从事超越授权交易

C、恶意毁损

D、支配超出权限资金额度

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【知识点】：第6章第1节操作风险特征和分类

【答案】：C

【解析】：

失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务

及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的

活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商

业银行发生损失的风险。选项ABD均属于失职违规事件，选项C属于内部欺诈事件。

2.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是()

A、头寸管理是重要的日常管理

B、资产管理变现能力存在局限

C、负债管理开始运用符合国内市场特色的金融工具

D、资产管理拥有流动性差的组合

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【知识点】：第7章第4节流动性风险控制的国内实践

【答案】：D

【解析】：

中国商业银行的流动性风险控制特点是:头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥

有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场

特色的金融工具。

3.商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机

制为()级，短期预警机制为()。

A、一，二

B、二，一

C、二，三

D、三，二

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【知识点】：第7章第3节流动性风险预警与报告

【答案】：C

【解析】：

考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立

短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制

为三级。

4.逆周期资本要求为风险加权资产的()。

A、0-1.5%

B、0-2%

C、0-2.5%

D、0-3%

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【知识点】：第3章第3节储备资本要求和逆周期资本要求

【答案】：C

【解析】：

商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风

险加权资产的0-2.5%。逆周期资本旨在确保银行业资本要求要考虑银行运营所面临的宏观

金融环境。

5.下列关于市场风险的说法，错误的是()。

A、市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风

险

B、市场风险具有明显的非系统性特征

C、市场风险与其他风险相比，容易计量

D、银行表内外都存在市场风险

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【知识点】：第1章第1节商业银行风险的主要类别

【答案】：B

【解析】：

市场风险具有明显的系统性风险特征，所以B项错误。

6.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是()。

A、如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

B、如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C、如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

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【知识点】：第5章第2节基本概念

【答案】：C

【解析】：

选项D，久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债

率的乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增

加，所以A项正确，C项错误；选项B，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减

少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。

7.银行应按()计提一般准备，一