初级银行专业人员资格风险管理多项选择题专项强化真题试卷18(题后.pdfVIP

初级银行专业人员资格风险管理多项选择题专项强化真题试卷18

(题后含答案及解析)

题型有：1.

1．商业银行风险监测／报告的具体内容包括()。

A．开发风险计量模型

B．监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C．监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D．报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果E．调整高风险授信限额

正确答案：B，C，D

解析：风险监测／报告包含风险管理的两项重要内容：(1)监测各种可量化

的关键风险指标(KRls)，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险

在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施。(2)

报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／

控制措施的实施质量／效果。故B、C、D选项符合题意。A选项是风险计量的

内容，E选项是风险控制的措施，故A、E选项不符合题意。

2．以下火于缺口分析的正确陈述是()。(2009年下半年)

A．当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B．当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

C．当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D．当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E．当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

正确答案：A，C

解析：以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变

动的大致影响。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感

型缺口，相反，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感

型缺口。

3．操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。(2010年上半年)

A．数据／信息质量

B．违反系统安全规定

C．系统设计／开发的战略风险

D．系统维修成本较高E．系统的稳定性、兼容性、适宜性

正确答案：A，B，C，E

解析：操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括数据／信息质量、违反系统

安全规定、系统设计／开发的战略风险、系统的稳定性、兼容性、适宜性。

4．商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，()的构成状

况。

A．流动性资产与流动性负债

B．长期资产与长期负债

C．敏感性资产与敏感性负债

D．到期资产与到期负债E．现金流入与现金流出

正确答案：D,E

解析：商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，到期资产(现

金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。故D、E选项符合题意。

5．清晰的声誉风险管理流程包括()。(2009年上半年)

A．声誉风险识别

B．外部审计

C．声誉风险评估

D．监测和报告E．内部审计

正确答案：A，C，D，E

解析：本题是对清晰的声誉风险管理流程的考查。商业银行应当建立清晰的

声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和监测每一个可能影响声誉的

风险因素，其流程包括：①声誉风险识别。②声誉风险评估。③监测和报告。④

内部审计。

6．盈利能力监管指标包括()。

A．资本金收益率

B．资产收益率

C．净业务收益率

D．非利息收入率E．非利息收入比率

正确答案：A,B,C,D,E

解析：盈利能力监管指标包括资本金收益率、资产收益率、净业务收益率、

净利息收入率、非利息收入率及非利息收入比率。故A、B、C、D、E选项均符

合题意。

7．关于信用风险预期损失，下列表述正确的有()。

A．是指信用风险损失分布的数学期望

B．代表大量贷