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摘要
中国的股票市场一直处于初级发展阶段，发展状态并不稳定，波动较为频繁，因此对股票数据的分析、以及波动的预测，能够影响到股市的发展和股票投资者的投资决策。GARCH模型是分析股市数据常用的模型工具，对数据的拟合效果也比其他模型更优秀，故本文主要用GARCH族的相关模型来对股票数据进行研究。
本文选择研究了沪深300指数，数据区间为2016年11月1日到2019年2月28日的日收盘价、每日的第一小时交易价格以及每5分钟的交易数据，对其进行GARCH族模型的相关模拟分析。首先使用Eviews软件对日收盘价进行传统GARCH族模型的拟合，拟合结果表明，沪深3
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