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2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理题库附答案（基础题）

单选题（共60题）

1、参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时

宜采用（）。

A.申请评分

B.行为评分

C.信用局评分

D.利润评分

【答案】C

2、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业

银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。

A.经济资本

B.资本充足率

C.贴现率

D.存款准备金

【答案】A

3、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许

可事项。

A.机构设立

B.机构终止

C.董事和高级管理人员任职资格

D.资本监管

【答案】D

4、（2018年真题）某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一

笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业

财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，

该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是

（）。

A.将该笔贷款期限延长半年

B.给予企业10％的利率优惠

C.允许企业贷款到期后一次性还本付息

D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

【答案】D

5、（2018年真题）下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个

数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

【答案】B

6、（2018年真题）（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况

的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

A.有效流动性风险

B.识别流动性风险

C.市场流动性风险

D.融资流动性风险

【答案】D

7、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，

影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失

的风险是（）。

A.交易风险

B.信用风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】B

8、下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种

多维风险的是()。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

【答案】C

9、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是

（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值

和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日，通过Ih愿交易资产所获得的资产的

未来价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】B

10、商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列

明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可

能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风

险管理部门。

A.内部评级法

B.清单法

C.高级计量法

D.列表法

【答案】B

11、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概

率事件

C.只能计量交易业务中的市场风险

D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】D

12、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利

率上升时，贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的

上升而（），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。

A.减少的，减少

B.增加的，减少

C.固定的，增加

D.增加的，增加

【答案】C

13、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本

为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60

亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为

（）。

A.X60亿元，Y60