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书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！住在富人区的她
2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试
题（答案解析）
全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！2.银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风
险加权资产的方法是()。
第壹卷
A.内部评级法
B.权重法
C.监管映射法
一.综合考点题库(共50题)
D.违约概率法
正确答案：B
1.以下关于VaR的说法，错误的是（）。
本题解析：
权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险
加权资产的方法。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期3.（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法户／债项的违约概率。
正确答案：B
本题解析：A.RiskCalc模型
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组
合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、B.死亡率模型
历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情
况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。C.CreditMonitor模型
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！住在富人区的她
D.KPMG风险中性定价模型
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合
正确答案：BB.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
本题解析：C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的
违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。
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