2021年6月银行从业资格考试风险管理同步检测卷(含答案) .pdfVIP

六月银行从业资格考试风险管理同步检测卷（含答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、（）是现代商业银行控制操作风险的基石。

A、健全的内部控制体系

B、完善的公司治理结构

C、信息系统一

【参考答案】：B

【解析】：完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。

2、选择关键风险指标的基本原则不包括（）。

A、相关性

B、自上而下

C、风险敏感性

【参考答案】：B

【解析】：选择关键风险指标的基本原则包括相关性、可计量性、风险

敏感性和实用性。

3、国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造

成损失，是指外部事件中的（）。

A、不可抗力

B、监管规定

C、自然灾害

【参考答案】：B

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】这是监管规定的表现。

4、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，

由此则可能带来（）。

A、声誉风险

B、信用风险

C、操作风险

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。考查操作风险的影响因素。对关键人员依赖的风险

可能导致操作风险的发生。

5、2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信

用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡

用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。

A、人员因素

B、内部流程

C、外部事件

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。外部事件包括由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用

银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉可

能或者已经造成负面影响的事件。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部

系统作案，属于外部事件引发的风险。

6、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表

及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、

控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。

A、人力资源配置不当

B、操作失误

C、增加人工授权控制产生的内部欺诈

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险

因素，如增加人授权控制所派生的内部欺诈等风险。

7、商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险

属于（）。

A、可规避的操作风险

B、可缓释的操作风险

C、应承担的操作风险

【参考答案】：B

【解析】：可缓释的操作风险主要通过保险和业务外包来管理和控制。

故选C。

8、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计

量方法不包括（）。

A、高级计量法

B、基本指标法

C、内部评级法

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。巴塞尔委员会根据目前商业银行的实际做法，在

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本

计量方法，即基本指标法、标准法和高级计量法。

9、下列不属于流动性的基本要素的是（）。

A、时间

B、资产规模

C、资金数量

【参考答案】：B

【解析】：流动性是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金

用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。

10、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000

亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期

为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行

的整体价值约（）。

A、增加22亿元

B、减少22亿元

C、增加2亿元

【参考答案】：A

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

【解析】用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示负债的加权平均久期，

VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产

和负