2021年6月《风险管理》银行从业资格期末复习与巩固卷(含答案和.pdfVIP

六月《风险管理》银行从业资格期末复习与巩固卷（含答

案和解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A、市场价值

B、名义价值

C、市值重估

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】名义价值是指金融资产根据市里成本所反映的账面价值。在市

场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值

一般不具有实质性意义。

2、以下风险因素中，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析的是（）。

A、GDP指标

B、利率的波动

C、失业率指标

【参考答案】：B

【解析】：GDP、CPI、失业率等指标同样会对某些金融产品的价格以及

多数信贷业务产生直接或间接的影响，但这种相关性很难被捕捉或准确量化。

3、某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元

资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额

为（）亿元。

A、5

B、50

C、55

【参考答案】：C

【解析】：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2006年的资本

1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本（1000+100）

×5%=55。

4、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定

限额

B、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管

理

C、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理

体系进行调整

【参考答案】：B

【解析】：市场风险限额管理应综合考虑流动性风险等，它不是完全独

立的，C项错误。故本题选C。

5、（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协

议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势

的重要基石。[2011年10月真题]

A、全面风险管理

B、资产负债风险管理

C、负债风险管理

【参考答案】：A

【解析】：全面风险管理是指对商业银行所有层次的业务单位、全部种

类的风险进行集中统筹管理，它代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，

符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业

银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

6、某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转

为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收

减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（）。

A、20.0%

B、75.0%

C、100.0%

【参考答案】：B

【解析】：次级类贷款迁徙率＝600/(1000－200)×100%＝75%。

7、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服

务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势，

各商业银行应重视并强化（）的管理。

A、战略风险

B、信用风险

C、声誉风险

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。本题所述情形属于商业银行战略风险中的产业风险。

战略风险管理就是要通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信

息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐

患，确保商业银行的健康和可持续发展。

8、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

A、置信区平采用99％的单尾置信区间

B、市场风险要素价格的历史观测期至少为2年

C、至少每3个月更新一次数据

【参考答案】：B

【解析】：C项市场风险要素价格的历史观测期至少为l年。

9、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险

的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A、20%

B、25%

C、8%