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2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理通关

题库(附答案)

单选题（共50题）

1、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试

行)》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导

致其盈利能力面临新的挑战，其属于商业银行面临的()。

A.违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险

【答案】B

2、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为

552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则

这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元

【答案】C

3、()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业

银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】C

4、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。

A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷

【答案】B

5、一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年

期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致

的时候，利率风险表现出（）。

A.期权风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

【答案】B

6、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约

概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有

19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。

A.20％

B.19％

C.25％

D.30％

【答案】B

7、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。

A.董事会和监事会

B.监事会和高级管理层

C.董事会和风险管理部门

D.董事会和高级管理层

【答案】D

8、融资缺口等于(?)。

A.贷款平均额+核心存款平均额

B.贷款平均额-核心存款平均额

C.核心存款平均额-贷款平均额

D.贷款期望额-核心存款平均额

【答案】B

9、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是

()。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险补偿

D.风险转移

【答案】B

10、内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第一类目标的

是（）。

A.盈利目标

B.中期财务报表

C.业绩公告

D.简要财务报表

【答案】A

11、银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环

节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】D

12、常用的市场风险限额不包括()。

A.损失限额

B.交易限额

C.风险限额

D.止损限额

【答案】A

13、()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假

设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioVien模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

14、资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外

风险暴露，包括但不限于（）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信

用衍生工具和分档次抵补等。

A.不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券

B.存量贷款证券化和增量贷款证券化

C.表内贷款证券化和表外贷款证券化

D.资产支持证券（ABS）和住房抵押贷款证券（MBS）

【答案】D

15、下列不属于核心负债的是()。

A.3个月的定期存款

B.1年的定期存款

C.3个月的发行债券

D.活期存款中的不稳定部分

【答案】D

16、为保证收集资料的权威性，土地登记代理人应向（