计量经济学 第2版 课件 第1、2章 导论、一元线性模型.pptx

ECONOMETRICS;;课程内容;引子：转换新旧动能实现经济高质量发展;1.1.1 什么是计量经济学

著名计量经济学家、诺奖获得者的观点：

弗瑞希（R.Frisch）：对经济的数量研究有好几个方面，其中任何一个就其本身来说都不应该和计量经济学混为一谈，计量经济学与经济统计学决不是一样的。它也不等于一般的经济理论，即使这种理论中有很大部分具有确定的数量特征。也不应该把计量经济学的意义与在经济学中应用数学看成是一回事。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要条件，但本身都并非是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，这三者的结合便构成了计量经济学”。

萨缪尔森（P.A.Samuelson）：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。

克莱因（R.Klein）：计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合，就其字义而言，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思。;1.1.1 什么是计量经济学

一般定义：计量经济学是以经济理论为基础、以经济统计数据为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立计量经济模型来研究经济现象数量关系和变化规律的一门应用经济学学科。

研究对象：经济现象

学科性质：经济学的分支学科（我国）

构成要素：经济理论、统计数据、数学方法

研究手段或表现形式：计量经济模型

研究目的：测度经济现象之间的数量关系及其变动规律。;1.1.2计量经济学的发展

计量经济学(Econometrics)学科名称是由挪威经济学家、首届诺贝尔经济学奖获得者弗里希（R.Frisch）于1926年仿照生物计量学（Biometrics）一词而首先提出。

弗里希又与丁伯根（J.Tinbergen）、费雪（Fisher）等于1930年在美国发起成立了计量经济学学会（econometricsociety）。

学会于1933年开始定期出版《计量经济学》（Econometrica）期刊。

一般认为，计量经济学会的成立和计量经济学杂志的出版，标志着计量经济学作为一门独立学科的正式诞生。

截止到2019年，共有84位经济学家获得诺贝尔经???学奖，其中三分之一以上是因创新计量经济学理论和方法或在应用计量经济方法研究现实经济问题方面取得重大影响而获得嘉奖。

计量经济学于20世纪80年代初被引入中国。1998年教育部将其确定为普通高等院校经济学类本科各专业的八门共同核心课之一。;1.1.2计量经济学的发展

——经典计量经济学阶段

时间：大体为20世纪30年代至70年代以前。

特征：（1）30年代主要以从微观上定量分析需求与供给之间的关系；40年代后逐步侧重于对国民收入、就业、产业部门间联系等宏观经济活动进行分析。

（2）计量经济模型设定主要以经济理论为导向，模型的估计和检验以经典假定为约束条件。

（3）模型形式主要为线性模型或可转化线性形式的非线性模型，模型估计使用的数据类型为时序数据或截面数据；模型参数估计方法主要有最小二乘法或极大似然估计法。

（4）模型应用主要在于对经济现象变化进行结构分析和发展预测。;1.1.2计量经济学的发展

——现代计量经济学阶段时间：20世纪70年代以后。

特征：（1）对宏观经济活动与微观经济活动进行计量分析并重。

（2）计量经济模型设定是主要以数据结构为导向，模型的估计和检验不再局限于经典假定条件。

（3）模型估计使用的数据类型，微观经济计量分析中以截面数据或面板数据为主，宏观经济分析中以时序数据为主；模型的估计和检验方法更加丰富和先进，如广义矩估计方法、贝叶斯估计法、非参数估计法、协整关系检验法、因果关系检验法等。

（4）模型应用上侧重于进行经济政策评估、验证和发展经济理论。;1.1.2计量经济学的发展

——计量经济学的分类

按照研究内容的侧重点不同，分为理论计量经济学和应用计量经济学。前者侧重于研究计量经济模型的数理基础、参数估计与模型检验的理论和方法，以使得所建立模型具有优良的数学性质，能够更好地揭示经济变量之间的数量关系；后者以具体领域经济理论为指导，利用理论计量经济学所提供的理论方法，侧重于探讨如何设定和应用具体经济领域的计量经济模型，以从定量方面揭示该具体领域经济变量之间的变化规律。

按研究范围的不同，分为宏观计量经济学和微观计量经济学。前者以宏观经济学理论为指导，利用计量经济学的理论方法和宏观经济统计数据，通过建立宏观经济计量模型，定量分析研究宏观经济领域经济变量（如国民收入、投资、消费、政府支出、就业等）之间的关系；后者是以微观经济理论以及有关社会学