银行业初级资格《风险管理》模拟试题 .pdf

2018银行业初级资格《风险管理》模拟试卷

一、单项选择

1、下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是()。

A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

D.买方期权持有者的最大损失是零

2、商业银行的()状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况。

A.安全性

B.流动性

C.收益性

D.风险性

3、下列关于国家风险的说法.正确的是()。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

4、期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的()

设定的限额。

A.elta

B.Gamma

C.Theta

D.Rho

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5、一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购

买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收

益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金

流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现

金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为()。

A.10%和13%

B.5%和13%

C.15%和10%

D.5%和15%

6、()不包括在市场风险中。

A.利率风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.商品价格风险

7、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为()。

A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%

B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×l00%

C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×l00%

D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×l00%

8、()是控制国家风险的一种方式，是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。

A.风险自留

B.风险分散

C.风险抑制

D.以上都是

9、巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取()计量信用风险。

A.基于外部评级的模型

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B.基于内部评级体系的方法

C.VaR方法

D.严格遵照监管当局的要求

10、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()

A.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

B.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行

获益，一些受损

C.商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并

在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化

D.商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常

常占有更重要的地位。

11、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

12、下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是()

A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

B.不能预测突发事件的风险

C.充分度重了非线性金融工具的风险

D.成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性

13、监管部门对内部控制评价的内容不包括()。

A.风险识别和评估评价

B.风险规避评价

C.监督与纠正评价

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D.信息交流与反馈评价

14、给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值

就是相应的VaR数值,这是()的计算方法。

A.统计