2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案.pdfVIP

2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关

题型题库附解析答案

单选题（共45题）

1、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）

业务类别。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】D

2、商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于()。

A.金融衍生品的交易

B.市场整体流动性风险的加大

C.宏观经济背景的恶化

D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

【答案】D

3、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值

（EVA）为（）万元。

A.1000

B.500

C.﹣500

D.﹣1000

【答案】C

4、（2020年真题）下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。

A.超限额处理

B.风险限额监测

C.风险限额对冲

D.风险限额设定

【答案】C

5、商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风

险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有

效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品／业务的()。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险反馈

【答案】C

6、流动性的资产管理不包括()。

A.资产到期日管理

B.负债到期日管理

C.流动性资产组合管理

D.抵押品管理

【答案】B

7、商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交

易进行审议。

A.6

B.9

C.12

D.24

【答案】A

8、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值

分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。

A.100万元

B.700万元

C.至少700万元

D.至多700万元

【答案】D

9、根据《土地登记办法》规定，对当事人提出的土地登记申请，其申请材料不

齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在（）日内一次告知申请人需

要补正的全部内容。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】B

10、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是()。

A.调查其他可变现资产情况

B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况

C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款

能力

D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

【答案】D

11、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部监督机构

B.财务控制部门

C.法律／合规部门

D.内部审计部门

【答案】B

12、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。

A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

B.资产数额大于负债数额、

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.负债数额大于资产数额

【答案】C

13、（2022年7月真题）2010年版《巴塞尔协议III》全面强化了资本监管,

其相比《巴塞尔协议II》的重要改进不包括（）

A.重新提出资本底线要求

B.改进风险权重计量方法

C.提高资本充足率监管标准

D.重新界定监管资本的构成

【答案】A

14、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。

A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B.商业银行的流动性相对充足

C.商业银行的流动性供给大于流动性需求

D.商业银行可以把差额通过其他途径投资

【答案】A

15、以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评

级模型、随即评级模型三条曲线。

A.违约客户累计百分比

B.违约客户数量

C.正常客户累计百分比

D.正常客户数量

【答案】A

16、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。

A.将买人期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端

值，超过其他价格100倍

【答案】C

17、资本充足率压