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第1题
单选题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为
50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴
露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。
A.1.5
B.1
C.2.5
D.5
【解析】正确答案：B。
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=10%×50%×20=1(亿元)。
第2题
单选题
金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。
A.转移风险和套利
B.对冲风险和价值发现
C.套期保值和转移风险
D.价值发现和套利
【解析】正确答案：C。
金融衍生品市场最基本的功能是套期保值和转移风险。
第3题
单选题
测量银行流动性状况的指标不包括（）。
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率
【解析】正确答案：D。
测量银行流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比
率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、
大额负债依赖度。D项不属于银行流动性状况的指标。故本题选D。
第4题
单选题
（）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数
值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
A.专家评定模型
B.违约概率模型
C.信用评分模型
D.风险等级模型
【解析】正确答案：C。
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出
一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。对个
人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等；对
法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。
第5题
单选题
良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。
A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
B.完善的内部控制和风险管理体系
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