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《金融风险管理》复习习题全集包含答案 .pdf

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《金融风险管理》期末复习资料整理

考试题型:单项选择题(每题1分,共10分)

多项选择题(每题2分,共10分)

判断题(每题1分,共5分)

计算题(每题15分,共30分)(考试有计算题,一定要带计算器)

简答题(每题10分,共30分)

论述题(每题15分,共15分)(一定要展开论述)

复习资料整理:样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、(考试可带计算器)

金融风险管理样题参考

(一)单项选择题(每题1分,共10分)

狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本

息损失的风险。(B)

A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人

(二)多项选择题(每题2分,共10分)

在下列“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款”:(ACE)

A.可疑B.关注C.次级D.正常E.损失

(三)判断题(每题1分,共5分)

贷款人期权的平衡点为“市场价格=履约价格-权利金”。(X)

(五)简答题(每题10分,共30分)

商业银行会面临哪些外部和内部风险?

答:(1)商业银行面临的外部风险包括:①信用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。②市场风险。是指因市

场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定

权限的行为而给另一方导致损失的风险。

(2)商业银行面临的内部风险包括:①财务风险,主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。②流动

性风险,是指银行流动资金不足,不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。③内部管理风险,即银行内部的

制度建设及落实情况不力而形成的风险。

(六)论述题(每题15分,共15分)

你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系?

答:可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验,健全我国金融风险防范体系。

(1)建立金融风险评估体系

金融风险管理主要有四个环节,即识别风险,衡量风险,防范风险和化解风险,这些都依赖于风险评估,而风险

评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善,

还需要做好以下工作:①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。

(2)建立预警信息系统

完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系,但对风险监测和预

警的支持作用还有限,与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和

金融机构风险的指标,为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度,制定严格的数据采集

内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料,要经过会计师和审计师审计,如发现弄虚作假或拖延,

监管部门应给予惩罚。

(3)建立良好的公司治理结构

金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷,会增大金融体系风险。

国外银行的实践表明,金融风险及金融危机的发生,在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改

革非常重视法人治理结构的改进,但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚,高管人员仍然集治理

权与管理权于一身,缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构,但实际运行中也存在

一些问题,如股东贷款比例过高,小股东收益被忽视等。为此,应在公司治理结构方面做好以下几项工作:①改进国

有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。

(4)加强审慎监管体系建设

构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充,“四位一体”的

复合型金融监管体制,以预防金融风险的发生。①构建监管主体的监管组织机构。②健全我国金融机构的内部监控制

度。③建立金融行业自律机制。④充分发挥社会中介的监督作用。

(四)计算题(每题15分,共30分)参考样题:

1、贷款风险分析各项指标的计算。(P44-45页)

(1)不良贷款余额/全部贷款余额。该

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