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初级银行从业资格考试《风险管理》考试真题一

1[单选题]（江南博哥）流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有

充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景

下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

正确答案：C

参考解析：流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格

优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变

现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。

2[单选题]某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以

利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010年间，其信贷资产

主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。

2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其

()长期集聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.信用风险、市场风险和战略风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

正确答案：B

参考解析：本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债

券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时

还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2011年起因

受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产

行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中

所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。

3[单选题]以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管

理办法(试行)》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是()。

A.5％的核心一级资本充足率

B.2．5％的储备资本要求

C.0～2．5％的逆周期资本要求

D.1％的国内系统重要性银行附加资本要求

正确答案：A

参考解析：A选项符合题意。

B项和C项属于第二层次的监管资本要求；D项属于第三层次的监管

资本要求。

四个层次的监管资本要求：第一个层次是最低资本要求。核心一级

资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;第

二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求。包括2.5%的储备资本

要求和0-2.5%的逆周期资本要求，均由核心一级资本来满足。第

三个层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加

资本为1%，由核心一级资本满足;若国内银行被认定为全球系统重要

性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。

第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的

特定资本要求，即第二支柱资本要求，确保资本充分覆盖所有实质性

风险。

4[单选题]在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围

绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，

判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是()。

A.行业景气程度

B.政策环境

C.战略匹配

D.战略全局性

正确答案：A

参考解析：行业因素评估：(1)行业景气程度:未来三年银行战略

涉及行业和地区的景气情况。(2)市场竞争环境:未来三年银行战略

业务涉及行业及地区的市场竞争环境。(3)行业技术变革:未来三年

本行对于行业技术变化的应对情况。C、D项均属于银行管理因素评

估，B项属于外部环境评估。

5[单选题]2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日

元(约合4．19万元人民币)的价格卖出1股J-COM公司股票的委托，

这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这时

操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员

忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交

易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易

的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91．2

万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的缺失达到了400

多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有（）。

(1)人员因素(2)内部流程(3)系统缺陷(4)外部事件

A.(1)(3)

B.(1)(2)(3)(4)

C.(1)(3