2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案) .pdfVIP

2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库

(附答案)

单选题（共45题）

1、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险

指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市

场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、

国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。

A.敏感度限额

B.千人发案率

C.监管处罚率

D.净稳定资金比率

【答案】A

2、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为()。

A.价内期权

B.欧式期权

C.价外期权

D.美式期权

【答案】B

3、自我评估法有助于（）。

A.识别银行日常经营存在的风险点

B.员工绩效考核

C.简化管理流程

D.计算损失金额和发生概率

【答案】A

4、（2018年真题）银行风险管理的流程顺序是（）。

A.风险识别—风险控制—风险监测—风险计量

B.风险控制—风险识别—风险计量—风险监测

C.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制

D.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量

【答案】C

5、（2018年真题）欧式期权定价模型出现在（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】D

6、（）指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产

品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

【答案】B

7、（2021年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，

正确的是（）

A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

【答案】B

8、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末

余额X100%

C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X100%

【答案】D

9、投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资

于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%

【答案】B

10、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。

A.账面资本

B.经济资本

C.永久资本

D.监管资本

【答案】B

11、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。

A.风险识别和评估评价

B.风险规避评价

C.监督与纠正评价

D.信息交流与反馈评价

【答案】B

12、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求

说法正确的是()。

A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％

B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％

C.一级资本充足率最低资本要求为8％

D.资本充足率最低资本要求为10％

【答案】B

13、()是市场约束的核心。

A.监管部门

B.公众存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

14、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为

单元进行编制。

A.单位工程

B.分项工程或工序

C.主项工程

D.分部工程

【答案】B

15、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是()。

A.银行的房产

B.无法出售的贷款

C.银行在子公司的投资

D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

【答案】D

16、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超

过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下

列问题：

A.一类

B.二类

C.三类

D.四类

【答案】B

17、（）是指商业银行在追求实现战略