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2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题

库(有答案)

单选题（共45题）

1、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银

行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律、行政法规及规章

B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等

C.存在重大风险隐患

D.以上均正确

【答案】D

2、中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定（）负责根据业

务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相

适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效

性。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

【答案】D

3、（2018年真题）下列不属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.法律风险

D.商品风险

【答案】C

4、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A.久期分析

B.外汇敞口分析

C.缺口分析

D.敏感性分析

【答案】C

5、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合

风险监测方法是（）。

A.资产组合模型

B.传统的组合监测方法

C.线性回归模型

D.资产负债模型

【答案】B

6、以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计

量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.董事长

【答案】B

7、公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和I临时报告等形

式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指

()。

A.银行监管

B.市场约束

C.外部审计

D.信息披露

【答案】D

8、承担操作风险管理的最终责任的是（）。

A.董事会及董事会风险管理委员会

B.高管层及高管层风险管理委员会

C.操作风险管理的牵头部门

D.首席风险官

【答案】A

9、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度

C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险

暴露和债项做统一考虑和计量

D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

【答案】B

10、《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议

而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.国别风险

B.法律风险

C.声誉风险

D.流动性风险

【答案】B

11、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（）时，必须更换。

A.15%

B.12%

C.9%

D.10%

【答案】D

12、金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可

以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。

A.经济调节

B.资源配置

C.货币资金融通

D.风险分散与风险管理

【答案】D

13、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.不能计量非交易业务中的市场风险

D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

【答案】D

14、（2018年真题）对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务

的全部（）。

A.面值之和

B.账面价值

C.公允价值

D.市场价值

【答案】B

15、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为

12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》

使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96

【答案】C

16、（2018年真题）（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的

一个没有风险敏感性的指标。

A.拨备覆盖率

B.贷款拨备率

C.贷款迁徙率

D.不良贷款率

【答案】B

17、（2018年真题