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2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)

1、[题干]在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

【答案】D

【解析】在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流

动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险

的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权

益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真

正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不

如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

2、[题干]()根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受

的最低稳定资金量。

A.存贷比

B.净稳定资金比例

C.期限错配分析

D.核心负债比例

【答案】B

【解析】本题考查净稳定资金比例。净稳定资金比例根据银行一个

年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。

3、[题干]风险管理部门接收来自财务控制部门的()数据，并且与

来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的()

信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。

A.收益/损失、成本/收益

B.收益/损失、收益/损失

C.成本/损失、收益/损失

D.成本/利润、成本/收益

【答案】B

【解析】风险管理部门接收来自财务控制部门的收益/损失数据，

并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中

相应的收益/损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。

4、[题干]根据CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额

的波动性的关系是：()

A.正向关系

B.反向关系

C.不相关

D.视情况而定

【答案】A

5、[题干]传统上，危机管理主要采用“化敌为友”的方法，如今

更加具有建设性的危机处理方法是“辩护或否认”的对抗战略。()

【答案】×

【解析】本题考查声誉危机管理规划。传统上，危机管理主要采用

“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，

如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”。

6、[题干]假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临

的交易对手信用风险最大的是()。

A.卖出1份卖方期权(PUTOPTION)

B.购买1份卖方期权(PUTOVTION)

C.购买1份买方期权(CALLOVTION)

D.卖出1份买方期权(CALLOPTION)

【答案】C

【解析】交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而

造成损失的风险。由于购买1份买方期权的收益是无限大的，因此合

约到期前交易对手违约，投资者面临的交易对手信用风险最大。

7、[题干]商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现

出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.战略风险

B.集中度风险

C.市场风险

D.信用风险

【答案】B

【解析】商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出

的风险为集中度风险。同业业务增大金融机构之间的敞口，使得各金

融机构的相互关联性上升，增加资产组合与现金流管理的难度，将使

银行的流动性风险上升，也会使整个金融市场的脆弱性增加。

8、[题干]()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件

导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.国别风险B.声誉风险

C.汇率风险D.外部风险

【答案】B

【解析】本题考查声誉风险的定义。声誉风险是指由商业银行经营、

管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风

险。

9、[题干]下列关于信用风险的表述，错误的是()。

A.只有违约才能导致信用风险

B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得

C.信用风险范围不仅限于贷款业务

D.信息不对称可以引发信用风险