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ECONOMETRICS第三章多元线性回归模型
教学目的和要求0105040302了解多元线性回归模型及古典假定掌握多元线性回归模型OLS法的基本原理了解高斯—马尔柯夫定理掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法掌握多元线性回归EVIEWS软件实现
课程内元线性回归模型及其经典假定多元线性回归模型的估计多元线性回归模型的统计检验多元线性回归模型预测
引子：什么造就了中国高储蓄？中国是全球国家总储蓄水平最高的经济体之一。1990~2001年，国民储蓄率约为GDP的35%~40%，2010年达到历史峰值，约为GDP的50.7%。此后国民储蓄率出现下降，但相比国际平均水平，中国的储蓄率仍然高于全球大多数国家。2019-2022年，平均家庭储蓄率分别为29.9%、34.1%、31.4%、33.5%，疫情导致中国家庭储蓄率再度上升。是何种原因造就了中国的高储蓄率呢？传统的国民储蓄涉及三大块，一是家庭部门储蓄，二是企业部门储蓄，三是政府部门储蓄。每个储蓄部门均涉及多项原因，如家庭储蓄更依赖于人口结构变化、社会保障体系、房改等；企业及政府部门则依赖于进出口贸易、财政收入等。因此，简单线性回归模型无法实现这类多因素问题研究，从而需要引入包含多个解释变量的回归分析方法。
?3.1多元线性回归模型及其经典假定?
?多元总体回归函数
?多元样本回归函数
?多元线性回归模型的矩阵形式?B???
?矩阵形式?
?偏回归系数
?3.1.2多元线性回归模型的经典假定
?经典假定
?经典假定
?3.2多元线性回归模型的估计
?普通最小二乘法
?普通最小二乘估计表达式
?OLS估计统计性质
?3.2.2随机误差项方差的估计
?3.3多元线性回归模型的统计检验
?多重可决系数
?修正的可决系数
?修正的可决系数
?赤池信息准则、施瓦茨准则和汉南-奎因准则
3.3.2偏回归系数的显著性检验?
t检验?
t检验?
t检验的p值?
3.3.3回归模型的总体显著性检验?
F检验?
统计检验间的关系?
3.4多元线性回归模型预测?
3.4.1被解释变量点预测?
??
??
??
3.5案例分析?
模型估计
?模型检验
思考与练习?
参考文献[1]汪伟.经济增长、人口结构变化与中国高储蓄[J].经济学(季刊),2010,9(01):29-52.[2]Kelley,A.,andR.Schmidt,“Saving,DependencyandDevelopment”,JournalofPopulationE-conomics,1996,9(4),365-386.[3]庞皓.计量经济学(第四版)[M].北京：科学出版社,2019.1[4]孙敬水.中级计量经济学[M].上海：上海财经大学出版社,2009.1
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