2021初级银行资格银行业专业实务(风险管理)历年经典真题及解析.pdfVIP

第1题

单选题

A.放弃衍生产品创新

B.外包数据备份业务

C.实行差错率考核

D.改变市场定位

【解析】正确答案：B。

对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能

为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等方式将风险转移或

缓释。AD两项是可规避的操作风险的应对措施；C项是可降低的操作风险的应对措施。

第2题

多选题

下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（）。

A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B.计算量较小，且准确性提高速度较快

C.比历史模拟方法更精确和可靠

D.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

【解析】正确答案：ACE。

蒙特卡罗模拟法的优点包括：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥

尾”问题；产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；可以通过设置消减

因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反映。

第3题

单选题

商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）。

A.风险转移

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险补偿

【解析】正确答案：B。

风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。商业银行可通过信贷资产

组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低

风险。

第4题

单选题

在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。

A.盈利能力和风险管理水平

B.资本金规模和流动性管理水平

C.盈利能力和流动性管理水平

D.资本金规模和风险管理水平

【解析】正确答案：D。

在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本

金规模；二是商业银行的风险管理水平。

第5题

单选题

下列关于市值重估的说法，错误的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值