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2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理题库

附答案（典型题）

单选题（共50题）

1、下列不属于现场检查的作用的是()。

A.发现和识别风险

B.评价和指导作用

C.反馈和建议作用

D.消除风险

【答案】D

2、某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，

预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经

风险调整的资本收益率(RAROC)是()。

A.22％

B.18％

C.25％

D.20％

【答案】B

3、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。

A.风险集中

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

【答案】A

4、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押

分别给予()的权重。

A.75%,35%

B.70%,30%

C.80%,20%

D.90%,10%

【答案】A

5、在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指

（）。

A.银行结算支付系统失灵

B.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D.与市场上同类金融产品不相匹配

【答案】B

6、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率

【答案】B

7、（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，

通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲?

【答案】D

8、下列有关经济资本的说法，不正确的是（）。

A.经济资本等同于监管资本

B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响

C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经

济资本在各个维度的分配

D.在实践过程中经常用整个银行的VaR来代表经济资本

【答案】A

9、（2018年真题）下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是（）。

A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施

B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流

动性状态

C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行

所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理

D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金

【答案】C

10、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，

将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（）。

A.商业银行的技术水平

B.商业银行的业务创新水平

C.商业银行的风险管理水平

D.商业银行的盈利能力和业务发展空间

【答案】D

11、在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是()。

A.最高风险管理委员会

B.监事会

C.财务控制部门

D.风险管理部门

【答案】C

12、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式

的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是

（）。

A.增加资本

B.降低总的风险加权资产

C.增加风险权重的资产

D.银行并购和重组

【答案】A

13、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。

A.法律地籍——税收地籍——多用途地籍

B.产权地籍——税收地籍——现代地籍

C.法律地籍——产权地籍——现代地籍

D.税收地籍——产权地籍——多用途地籍

【答案】D

14、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】B

15、以下关于久期的论述，正确的是(?)。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析

【答案】A

16、关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（）。

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿

B.交易账簿包括为交易目的或对