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银行从业资格认证考试-风险管理600道习题集(2)

答案在最后一页

1．经济资本主要是用于规避银行的。

A．预期損失B．季预期損失

C．灾难性損失D．常规性損失

2．从操作层面上讲，不用于经济资本的配置。

A．预期损失分配法B．损失变化分配法

C．矩阵分解法D．收入变动法

3．在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括。

A．存貨周转率B．应收账款周转率

C．资产周转率D．资产负债率

4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于。

A．经营风险分析B．管理风险分析

C．还款意愿分析D．行业风险分析

5．不属于银行信贷所涉与的担保方式。

A．抵押B．质押

C．保证D．信用证

6．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是。

A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍

C．系统性风险较高D．风险监控难度较小

7．采用保险业中的精算方法来得出债券或者贷款组合损失分布

的信用风险模型是。

A．B．

C．D．

8．有关，下列说法错误的是。

A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的

影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大

小，并由此来判定一个机构承担风险的能力

C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下

的解析法和蒙特卡罗摹拟法

D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

9．对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是。

A．保险学的精算理论B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论D．资产组合理论

10．从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验

证主要使用的是。

A．定性与定量验证方法的结合B．定量验证方法

C．定性验证方法D．上述答案均不对

11．定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于。

A．所使用的数据源不同B．所使用的测试方法不同

C．合用范围不同D．使用成本不同

12．在对评级模型进行区分能力测试过程中．不使用的方法是。

A．曲线B．曲线

C．曲线D．二項式检验

13．反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防

范能力的指标是。

A．不良贷款率B．不良貸款拨备覆盖率

C．预期损失率D．贷款准备充足率

14．有关“贷款风险迁徒率”这一指标，下面说法错误的是。

A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B．该指标是一个动态指标

C．该指标表示为资产质量从前期剩本期变化的比率

D．该指标代表了大量银行貸款或者交易组合在整个经济周期内

的平均损失

15．重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是。

A．黑色预警法B．蓝色预警法

C．红色预警法D．橙色预警法

16．按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是。

A．银行住手对貸款计息

B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天

C．银行将貸款出售并相应承担了较大的经济损失

D．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，

借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务

17．下面有关违约概率的说法，错误的是。

A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还

贷款本息或者履行相关义务的可能性

B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一

年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

C．计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限．同时必

须包括违约宰相对较高的经济萧条时期

D．在违约概串估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

18．按照《巴塞尔新资本协议》．内部评级体系。

A．彻底等同于内部评级法

B．是银行进行风险管理的基础平台．它包括作为硬件的内部评

级系统和作为软件的配套管理制度

C．主要侧重于以专家判别为主