银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0508-53.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0508-53

1、市场风险限额管理体系主要包括（）。【多选题】

A.交易组合定义

B.限额结构

C.限额指标设定与审批

D.限额监控与报吿

E.限额调整

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和

限额指标设定与审批、限额监控与报吿、限额调整、超限额管理等（选

项ABCDE符合题意）。

2、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银

行（）影响的一种方法。【单选题】

A.当期收益

B.风险水平

C.资本充足率

D.整体经济价值

正确答案:D

答案解析:久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变

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动对银行整体经济价值的影响的一种方法（选项D符合题意）。

3、某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市

场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债

券价格变化为（）。【单选题】

A.上涨2.76元

B.降低2.76元

C.上涨2.99元

D.降低2.99元

正确答案:C

答案解析:已知久期为1.6年，债券价格为101.00元，市场利率为8%，

利率上升2%，根据久期公式，△P=-P×D×△y/（1+y），可得：△P=

-101×1.6×0.02/（1+0.08）≈-2.99，因此是上涨2.99元。

4、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能

会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。

【单选题】

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

正确答案:B

答案解析:选项B：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究

单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或

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