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国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍（二）

本篇着重于长期业绩较稳定且一致性较高的几个交易系统进行介

绍。除了STCSPDaytrade和R-Breaker专用于股票指数，以及专

门被用于外汇市场的DollarTrader之外，大部分交易系统可以在多

个市场使用。

捕捉大的趋势性机会是这些业绩最佳交易系统的盈利来源，且大

部分策略都是趋势追逐策略，并有较长的使用期限。一般来说，他们

会将策略在多个市场使用，就算没有趋势性机会的市场，也不会有大

亏损，这也是为什么所有市场在一年内并不是都会有趋势性机会，而

这些交易系统还能获利的原因。

1.Andromedatradingsystem

此系统依赖简单的数学公式，不带主观成分完全客观地进行交易，

并可以在多个市场使用，是一个长线趋势交易系统。

由PetrosDevelopmentCorp在2001年开发，于2002年4月

发布，且业绩在公开发布之后依然能保持稳定。平均每笔交易的持仓

时间为60-65天，交易终止点根据持仓时间而定，而不是根据价格是

该系统的一大特点。此系统采用同一套规则和参数面对不同的市场，

属于非曲线匹配系统，在发布后将近十年的时间里，验证了样本内测

试和样本外测试的结果一致。因为日线模型，所以不必天天盯市，均

在下一日开盘执行所有的进场出场指令，大小不同的资金账户都可使

用。

2.STCSPDaytradetradingsystem

此系统全称为STCVolatilityBasedSPDaytrade，是一个日内

交易系统，仅用于股票指数，无论在熊市还是牛市，捕捉日内上涨或

下跌的波动均可获利是它的目标，由StaffordTradingCompany开

发。

该系统每天不超过2笔交易，评价每月10笔交易左右，而且在

1997年至2011年的15年测试中，仅在05和06年出现略微亏损。

此系统采用PriceTrendIndicator价格趋势指数来判断市场是超买还

是超卖，超卖的市场应该买入头寸，超买的市场应该卖出头寸。根据

开盘价设一个区间是第一笔交易的进场方法，高于开盘价某些点位即

买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势遇到跳空开盘改变方向，

但通常会在3-4天后，这些日子被称为keyreversaldays关键转折日。

在目前的市场，转折日在不断增多，所以，有一套

SuperiorReversalEnhancement系统，用来找出反转信号并开始

新方向的交易。

3.Ready-Set-Gotradingsystem

此系统可在多个市场使用，是一个长线交易系统，会随趋势强度

的变化而变化进场点和离场点，持仓时间从一两周至半年不等，极少

出现持仓1年的情况。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。基

于波动率过滤的移动止损是它的止损方式，可以为资金止损或百分比

止损。

自2000年该系统公布以来都是使用相同的法则和参数，根据市场

趋势强弱可以自动调整参数值。从1970年2011年间交易于8个市

场，平均收益率在扣除每笔交易100美元费用有43%，每年平均3-4

笔的交易在每个市场。

4.GoldenSXtradingsystem

此系统可在多个市场使用，是一个长线交易系统，且可以采用相

同的交易法则在13个不同的品种上同时交易，自发布于1995年后的

16年里，仅2005一年不盈利。

GoldenSX采用了非常有效的指标GSXIndicator，为了改进交

易的成功率，会先等市场有小幅回调再介入开始交易，持有头寸后基

于盈利的止损以及资金保护止损点，是此系统的两个止损方法，这样

在保护资金的同时还保证盈利。在2009年发布了新的改进版本

GoldenSXElectronic，对其中2个参数可以做一定优化，该系统在

1983年到2010年的测试显