计量经济学 第2版 课件 第7、8章 滞后变量模型、虚拟变量模型.pptx

;;;引子：宏观经济政策具有滞后效应吗？;7.1.1滞后效应

在现实经济活动中，解释变量和被解释变量之间的关系往往会存在一定的作用时滞，即变量间的相互作用不仅仅体现在当期，还体现在未来一期或未来若干期。

由于经济活动存在一定的惯性，被解释变量不仅会受到解释变量当期水平的影响，还会受到解释变量或被解释变量前期水平的影响，我们将这种现象称之为滞后现象或滞后效应。

滞后效应在现实经济活动中非常普遍，比如通货膨胀与货币供应量之间的关系，投资与产出之间的关系，收入与消费之间的关系，价格变化与供给和需求之间的关系等，下面举一个例子简单说明。

;?;当然，人们的消费行为一般不会严格遵循式（7-1）的函数关系，影响消费者消费行为的因素有很多，这其中不免会存在难以测量的随机干扰因素，但式（7-1）反映了滞后效应的主要特征，可以此为基础对消费者的消费行为进行针对性研究，只要进一步了解基本消费，就可以据此对消费变化趋势和收入政策实施效果进行有效分析和预测。;实际上，现实经济活动中产生滞后现象的原因有很多，主要表现在：

1.心理因素。人是进行经济活动的主体，不同的人会有不同的心理，他们对经济活动的判断也各不相同。例如，当物价上涨或下跌时，人们不会立刻做出很大的改变，而是保持他们原来的生活习惯。此外，在经济活动中，人们的期望心理也会影响对经济活动的判断，他们会根据自己的经验和偏好做出决定。例如，人们在消费时，会对商品价格的变化进行预测，当他们预期到商品价格下跌时，会暂时减少购买或持币观望，当他们预期到商品价格上涨时，就会增加购买。因此，经济主体的心理因素同样会引发滞后效应。;2.技术因素。由于技术限制，在日常生产活动中，投入与产出之间的关系经常存在滞后效应。例如，农业生产中，农作物从播种到收获需要很长一段时间，而农产品的产量和价格之间的关系就存在着一定的滞后效应，当期农产品的产量会受到上期农产品价格的影响，并且会对当期农产品的价格产生一定影响。这种情况在工业和其他行业中也很常见，因此，经济活动中技术限制也会导致滞后现象的产生。;3.制度因素。对经济活动我们往往需要制定一些规章制度进行约束和管理，而这些制度也会对经济活动产生一定滞后影响。例如，直线制纵向管理体系存在较多管理层次，沟通渠道较长，信息和任务的上传下达需要一定的时间，这种体系制度往往会导致交流沟通产生滞后影响，造成管理效率低下。又如，签订某些制度合同时，产品的需求量和价格一般是提前制定的，而市场价格在不断变化，这时合同的价格无法及时进行调整，也会产生一定滞后效应。所以说，当某个经济变量发生变化时，由于规章制度等约束，其他经济变量不能据此立即做出反应，需要经过一段时间才能发生相应变化，引起滞后效应。;7.1.2滞后变量模型的类型和作用

;?;?;1.提高模型拟合优度。滞后变量模型可以更加全面、客观地描述分析存在滞后效应的经济现象，并且可以有效提高模型的拟合优度。

2.有效描述经济现象的动态变化过程。滞后变量模型可以反映过去的经济活动对现期经济行为的影响，或者说可以反映现期经济活动对将来经济行为的影响，使模型成为动态模型，可以有效分析经济活动的动态变化过程。

3.揭示经济现象调整变化过程。对经济现象进行分析的主要目的是找出其运行规律，以更好地调整经济策略和政策实施，促进经济的稳定增长。滞后变量模型定量描述了滞后效应，可以据此模拟分析经济系统的变化和调整过程。;?;?;7.2.2分布滞后模型的估计

在估计分布滞后模型时，通常会遇到如下困难：

一是滞后期长度难以确定

二是模型存在多重共线性，不能直接使用最小二乘法估计模型参数

三是容易损失自由度

常用的分布滞后模型估计方法主要有经验加权估计法和阿尔蒙估计法。;经验加权估计法是依据实际问题特点和以往经验，赋予各期变量一组确定的权数。对各期滞后变量进行加权线性组合，形成一个新的解释变量，再运用最小二乘法对模型进行参数估计。

经验加权估计法的基本思路是：减少解释变量的个数，以消除或削弱多重共线性。

这里权数分布的类型取决于分布滞后模型中滞后结构的类型，通常将滞后结构类型分为递减型滞后结构、不变型滞后结构与倒V型滞后结构三类。;?;?;?;?;三种滞后结构类型;经验加权估计的优缺点;阿尔蒙法;阿尔蒙法;阿尔蒙法;阿尔蒙法;阿尔蒙法;7.3.1自回归模型的形式;自适应预期模型;自适应预期模型;自适应预期模型;局部调整模型;局部调整模型;局部调整模型;7.3.2自回归模型的检验和估计

;自回归模型的检验;自回归模型的检验;自回归模型的估计;自回归模型的估计;

;年度;模型估计;模型估计;模型估计;表7-2Z1、Z2和Z3的值;模型估计;模型估计;模型估计;模型估计;模型估计;模型估计;模型估计;模型估计;模型估计;模型对比结果;思考与练习;参考