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金融风险控制与管理复习题

金融风险控制与管理复习题

（第一章）

1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：()

A.商业银行

B.农村商业银行

C.政策性银行

D.信用合作社

2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的

有：

()

A.不良贷款及银行的资本充足率

B.银行间拆借市场

C.银行间债券市场

D.执行存款准备金的管理

3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：()

A.不得超过25%

B.不得超过30%

C.不得超过50%

D.不得超过51%

4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本

充足率不得低于：()

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%

5.请简要回答中国金融业的发展过程。

6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。

7.请详细阐述中国银行业的分类。

(第二章）

1.下列科目不属于资产的是（）

A现金及同业存放B未分配利润

C商誉和无形资产D银行建筑及固定资产

2.下列选项中属于表外业务的是（）

A贷款B贷款承诺C定期存款DNOW账户

3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）

A货币市场存款账户B储蓄存款

C无息的活期存款D购买的联邦资金和回购协议

4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。

5.如何理解资产负债表恒等式。

6.主要的表外业务有哪些？

(第三章）

1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是

（）

A.净利润率（NPM）

B.资产利用率（AU）

C.股权乘数（EM）

D.每股收益率（EPS）

2.ROE=()×股权乘数

A.资产净非利息收益率

B.资产收益率

C.净利润率

D.资产净利息收益率

3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（）

A.偿债能力

B.盈利能力

C.发展能力

D.流动性

4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？

5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。

6.请简要说明股权收益率模型的意义。

7.简述“骆驼评价体系”。

8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000

万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。

（1）简述ROE的分解

（2）计算该银行的ROE是多少，ROA是多少？

(第四章）

1.利率风险最常见和最基本的表现形式是（）

A.重定价风险

B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.期权风险

2.下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？

（）

A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次

B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次

C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次

D.20年期浮动利率抵押贷款，没两年重定价一次

3.假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万，3个月到6个月的

重定价缺口为-7万，6个月到1年的重定价缺口为10万，则该金融机

构的1年期累计重定价缺口为（）

A.8万

B.6万

C.-8万

D.10万

4.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性

负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点

后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（）

A.利息收入减少0.05万

B.利息收入增加0.05万

C.利息收入减少