计量经济学 第2版 习题答案 第8章 虚拟变量模型参考答案.docx

第八章思考与练习答案

一、简述题

略

二、单项选择题

1.D2.C3.D4.A5.B

6.A7.D8.D9.B10.A

11.A12.C13.B14.D15.D

三、多项选择题

1.AB2.CD3.ABCD4.AC5.ABCD

6.ABC7.ABCD8.ABC9.ABC10.AC

11.BCD12.ABCD13.ABCD14.AC15.AB

四、判断题

1.√2.ⅹ3.√4.ⅹ5.ⅹ

6.√7.√8.√9.√10.ⅹ

11.ⅹ12.√13.ⅹ14.√15.ⅹ

五、填空题

1.乘法2.33.124.加法5.截距

6.斜率7.K-18.39.虚拟变量10.交互

11.012.m-113.214.虚拟变量15.完全多重共线性

六、计算题

1.以第四季度为基础性变量，设置3个虚拟变量，如下所示：

，，

试建立城镇居民人均消费支出（Y）为被解释变量，人均可支配收入（X）、虚拟变量D1，D2，D3为解释变量的计量模型，设定模型形式为：

模型估计：LSYCXD1D2D3

虚拟变量模型的估计结果如8-1所示。

图8-1模型估计结果

由图8-1可知DW=2.8396，当k=4，n=28时，，，不能确定模型是否存在自相关。因此采用LM检验法来进一步检验是否存在自相关，结果如8-2所示。

图8-2模型LM检验结果

由图8-2可知，其对应，在显著性水平0.05下，模型存在自相关。使用科克伦-奥克特迭代法作广义差分回归，估计结果如下。

图8-3科克伦-奥克特迭代法估计结果

此时，通过LM检验，该模型已经无自相关。由t检验值判断虚拟变量的引入方式，并写出模型的估计结果。如下所示：

(14.6151)(76.2560)(-8.8081)(-16.4393)(-6.7351)

＝0.9923＝0.9906F＝568.0735DW＝1.4407

所有参数均通过显著性检验，这说明居民人均消费支出确实存在季节性波动，对于每个季度的城镇居民人均可支配收入每增加1元，则居民人均消费支出增加0.5934元，但是每个季度的固定支出是不一样的，可以发现，第一季度的固定支出最小，第四季度的固定支出最大，每个季度的具体模型如下所示。

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

2.首先定义，两个类别变量对应的的虚拟变量，；定义为延迟支付次数（当时，取值0；当取其它值时，）。按照教材例8.3中的方法，可以得到相应的Probit模型和Logit模型。

图8-4Probit模型估计结果

Probit估计结果如图8-4所示，最终得到的估计回归方程为

(-0.1814)(0.7304)(1.9696)

McFadden-,

从结果来看，三个变量，在5%的显著水平下均不显著，总体的显著性也不高，究其原因可能是该数据集的样本量较小，另外评估客户的信息较少，缺少客户相应的资产和薪酬等信息支撑。将和剔除掉，得到的Probit模型估计如图8-5所示：

图8-5剔除变量后Probit模型估计结果

最终得到的估计回归方程为

(2.1147)

McFadden-,

此时解释变量在5%的显著水平下是显著的。另外的估计系数是正的，这说明延迟支付次数越多，该客户被判逾期的概率越大。

类似地，可以按照教材例8.3中的方法针对Logit模型进行估计和分析。