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2021年夏季银行从业资格风险管理复习题（含答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、黄金价格波动属于()。

A、期权性风险

B、汇率风险

C、商晶价格风险

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。时汇率风险的考查。汇率风险是指由于汇率的不利

变动而导致银行业务发生损失的风险。商品价格风险是指商业银行所持有的

各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。值得注意的是，

上述商品价格风险的定义中不包括黄金这种资贵金属，黄金是被纳入汇率风

险类考虑的。

2、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A、信用信息的收集和传递

B、风险避免

C、后评价

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依

托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下

程序：①信用信息的收集和传递。②风险分析③风险处置。④后评价。

3、下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A、现金头寸指标

B、易变负债与总资产的比率

C、流动资产与总资产的比率

【参考答案】：B

【解析】：在其他条件相同的情况下，易变负债与总资产的比率越大则

商业银行面临的流动性风险越高。

4、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平

坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A、卖出永久债券

B、买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券

C、买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

【参考答案】：C

【解析】：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平

坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定

本行的风险偏好。

A、监事会

B、董事会

C、风险管理部门

【参考答案】：B

【解析】：董事会负责设定本行的风险偏好。

6、以下业务中包含了期权性风险的是（）。

A、活期存款业务

B、附有提前偿还选择权条款的长期贷款

C、结算业务

【参考答案】：B

【解析】：期权性风险往往以附有的条件存在。

7、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A、期权价值由时间价值和内在价值组成

B、对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，

该期权的时间价值为零

C、价外期权的内在价值为零

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】期权（0pti0ns）赋予其持有者拥有在将来某个时段内以确定价

格购买或出售标的资产的权利而非义务。期权的价值（即期权费也称权利金）

由其内在价值和时间价值两部分构成：（1）期权的内在价值是指在期权的存

续期间，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，

则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。（2）

期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。当期权为价外期权或

平价期权时，由

8、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。

A、提供新产品或服务

B、是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

C、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

【参考答案】：B

【解析】：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训属于战

略风险识别微观层面的内容，所以C项符合题意。

9、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。

A、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

B、总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

C、短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比

较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

【参考答案】：A

【解析】：B项，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和；C

项，总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险；D项，短边法的计算方法是:

首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这