银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0508-55.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0508-55

1、市场风险包括（）。【多选题】

A.利率风险

B.流动性风险

C.股票风险

D.汇率风险

E.商品风险

正确答案:A、C、D、E

答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表

内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、

股票风险和商品风险四种（选项ACDE正确）。

2、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有()。【多选题】

A.即期外汇交易中,交易对手未能在第二个交易日按期交割

B.借款人因经济危机陷入经济困境

C.自动取款机未能正确按照客户指令完成交易

D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

E.借款人的外部信用评级从AA级降为A级

正确答案:A、B、D、E

答案解析:信用风险是债务人或者交易对手未能履行合同所规定的义务

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或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或者金融产

品持有人造成经济损失的风险。选项C：自动取款机未能正确按照客户

指令完成交易属于操作风险中的系统问题。

3、商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有()。【多

选题】

A.购买保险

B.第三方担保

C.备用信用证

D.期权合约

E.对冲

正确答案:A、B、C、D

答案解析:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济

措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保

险转移和非保险转移。(1)保险转移。保险转移是指商业银行购买保险,

以缴纳保险费为代价,将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失

时,承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定的经济补偿。(2)

非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如,

商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还

款保证,若借款人到期不能如约偿还贷款本息,则由担保人代为清偿。选

项E：对冲属于风险对冲策略。

4、信用风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失

的风险。【判断题】

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