银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-37.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-37

1、商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏

好。常见的定量指标通常包括（）。【多选题】

A.确保资本充足

B.对压力事件保持较低的风险暴露

C.资本类指标

D.收益类指标

E.维持现有的红利水平

正确答案:C、D

答案解析:商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风

险偏好。定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及

零容忍度类指标（选项CD正确）。选项A：确保资本充足属于定性

描述；选项B：对压力事件保持较低的风险暴露属于定性描述；选项

E：维持现有的红利水平属于定性描述。

1

2、（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地

区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。【单选题】

A.中等国别风险

B.较高国别风险

C.低国别风险

D.较低国别风险

正确答案:A

答案解析:选项A：中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现

明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

选项B：较高国别风险：该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治

问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债

务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采

取其他措施，也肯定要造成较大损失。选项C：低国别风险：国家或

地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有

效且正确，不存在任何外汇限制有及时偿债的超强能力。选项D：较

低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够

但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导

致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

2

3、商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简

单加总。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行贷款组合的总体信用风险通常小于单笔贷款信用风

险的简单加总。

4、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，

商业银行至少应建立（）两类预警机制。【多选题】

A.短期风险预警

B.中期风险预警

C.中长期风险预警

D.长期风险预警

E.即期风险预警

正确答案:A、C

答案解析:选项AC正确。考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险

和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风

3

险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为

三级。

5、关于系统性风险和非系统性风险，说法错误的是（）。【单选题】

A.系统性风险是因为外部条件的变化

B.非系统性风险是一项资产特有的风险，随资产组合中其他资产价格

的变动而同方向同幅度变动

C.宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价

格带来的变化属于系统性风险

D.非系统性风险是可以被消除的，系统性风险是不能被消除的

正确答案:B

答案解析:选项B说法不正确：非系统性风险是一项资产特有的风险，

这种风险不随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动。

6、下列关于方差和标准差的说法，不正确的是（）。【单选题】

A.标准差是方差的平方根

B.标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标

C.标准差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加

D.在风险管理中，标准差长期以来一直作为风险的代名词

4

正确答案:C

答案解析:标准差（或称为波动率）是随机变量方差的平方根（选项A

说法正确）。方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度

增加（选项C说法不正确）。当方差变小时，随机变量的取值将越来

越集中到期望值的附近，特别是当方差趋向于零时，随机变量就趋向

于一点，即称为确定性的事件。随机变量的标准差是对随机变量不确

定性程度进行刻画的一种常用指标（选项B说法正确）。在风险管理

中，标准差（或波动率）长期以来一直作为风险的代名词（选项D说

法正确）。

7、信用风险造成的损失可能发生在实际违约之前,也可能发生在实际

违约之后。【判断题】

A.正确