初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题附有答案详解 .pdfVIP

初级银行从业资格之初级风险管理综

合提升练习题附有答案详解

单选题（共20题）

1.以下不属于政治风险的是（）。

A.政治冲突

B.政权更替

C.资产被国有化

D.通货膨胀

【答案】D

2.商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动

性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存

款余额的比例不得超过75%

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指

标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】D

3.投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从

而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

【答案】B

4.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可转化性

B.普遍性、非盈利性和可转化性

C.普通性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、非盈利性和不可转化性

【答案】B

5.马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，

分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.0.5

B.0.9

C.1

D.1.1

【答案】C

6.风险监管最为核心的步骤是()。

A.了解机构

B.风险评估

C.规划监管行动

D.监管措施

【答案】B

7.滑轮的分类，按制作材质分有（）。

A.木滑轮和钢滑轮

B.硬质滑轮和钢滑轮

C.木滑轮和硬质滑轮

D.铁滑轮和硬质滑轮

【答案】A

8.（2018年真题）（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银

行账簿利率风险管理的基础。

A.缺口分析

B.利率预测

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

9.（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管

机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

A.市场风险

B.战略风险

C.信用风险

D.违规风险

【答案】D

10.即期外汇交易的作用不包括（）。

A.可以满足客户对不同货币的需求

B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

C.可以用来套期保值

D.可以用于外汇投机

【答案】C

11.按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】B

12.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是

（）。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.风险调整的业绩评估方法

D.风险价值

【答案】C

13.某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资

产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足

率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.8％

D.11％

【答案】A

14.下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风

险的是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内证券交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】C

15.商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经

济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本

【答案】A

16.下列关于收益率曲线的说法不正确的是（）。

A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断

B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不

变，则可以买入期限较长的金融产品

C.收益率曲线用于描述收益率